PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DLR.TO с CAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLR.TO с CAT

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DLR.TO (Global X U.S. Dollar Currency ETF) is Currency fund actively managed by Global X, while CAT (Caterpillar Inc.) is a stock. Over the past 10 years, DLR.TO returned 2.29%/yr vs 30.97%/yr for CAT. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DLR.TO и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR.TO) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DLR.TO торгуется в CAD, в то время как CAT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DLR.TO показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 57.96%. За последние 10 лет акции DLR.TO уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 2.29% против 30.97% соответственно.

DLR.TO

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
2.04%
С начала года
3.50%
1 год
5.02%
3 года*
5.72%
5 лет*
4.94%
10 лет*
2.29%

CAT

1 день
0.22%
1 месяц
-7.77%
6 месяцев
37.93%
С начала года
57.96%
1 год
117.95%
3 года*
54.77%
5 лет*
38.82%
10 лет*
30.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLR.TO и CAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLR.TO
Global X U.S. Dollar Currency ETF		3.50%-1.34%12.85%1.81%8.33%-0.93%-2.21%-3.68%9.77%-6.51%
CAT
Caterpillar Inc.		57.96%52.99%35.21%22.95%26.11%15.90%23.95%14.59%-10.63%63.18%

Correlation

The correlation between DLR.TO and CAT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2011 г.

-0.30

The correlation between DLR.TO and CAT shifts across timeframes, from -0.34 (5 years) to -0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Dollar Currency ETF

Caterpillar Inc.

Часто сравнивают с DLR.TO:
DLR.TO с HXT.TODLR.TO с CASH.TODLR.TO с CBIL.TODLR.TO с HXS.TODLR.TO с CHPS.TODLR.TO с HBNK.TODLR.TO с QQCL.TO
Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с URICAT с HDCAT с CL

Доходность на риск

DLR.TO vs. CAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLR.TO
Ранг доходности на риск DLR.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLR.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLR.TO c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR.TO) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLR.TOCATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
3.08

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
3.72

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.47

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

6.37

-5.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

24.06

-20.70

DLR.TO vs. CAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLR.TO на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLR.TO и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLR.TO и CAT

Максимальная просадка DLR.TO за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки CAT в -67.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR.TO и CAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLR.TOCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-67.13%

+49.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.94%

-18.63%

+14.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.77%

-33.45%

+27.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.77%

-33.45%

+27.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.60%

-37.24%

+19.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-18.45%

+17.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-12.47%

+6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

4.92%

-3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DLR.TO и CAT

Текущая волатильность для Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR.TO) составляет 1.08%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 16.20%. Это указывает на то, что DLR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLR.TOCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

16.20%

-15.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.20%

31.14%

-27.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

38.46%

-34.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

31.67%

-25.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

31.66%

-25.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLR.TO и CAT

Дивидендная доходность DLR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности CAT в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.		0.69%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
DLR.TO
Global X U.S. Dollar Currency ETF		3.92%3.33%3.23%4.98%0.00%0.00%0.00%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DLR.TO and CAT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLR.TO и CAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор