PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLR.TO с HBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLR.TO с HBNK.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DLR.TO (Global X U.S. Dollar Currency ETF) and HBNK.TO (Global X Equal Weight Banks Index ETF) are both exchange-traded funds - DLR.TO is a Currency fund actively managed by Global X, while HBNK.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. DLR.TO is actively managed, while HBNK.TO is passively managed.

Доходность

Сравнение доходности DLR.TO и HBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DLR.TO

1 день
0.42%
1 месяц
2.53%
С начала года
2.75%
6 месяцев
2.20%
1 год
5.22%
3 года*
5.00%
5 лет*
5.67%
10 лет*
2.44%

HBNK.TO

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Dollar Currency ETF

Global X Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с DLR.TO:
DLR.TO с CBIL.TODLR.TO с HXT.TODLR.TO с HXS.TODLR.TO с QQCL.TODLR.TO с CHPS.TODLR.TO с CASH.TODLR.TO с USCL.TO
Часто сравнивают с HBNK.TO:
HBNK.TO с ZEB.TOHBNK.TO с HCAL.TOHBNK.TO с XEQT.TOHBNK.TO с XDIV.TOHBNK.TO с EBNK.TOHBNK.TO с FIE.TOHBNK.TO с HMAX.TO

Доходность на риск

DLR.TO vs. HBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLR.TO
Ранг доходности на риск DLR.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLR.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
HBNK.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLR.TO c HBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLR.TOHBNK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLR.TO vs. HBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLR.TOHBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

—

—

Просадки

Сравнение просадок DLR.TO и HBNK.TO

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLR.TOHBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.94%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DLR.TO и HBNK.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLR.TOHBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.63%

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLR.TO и HBNK.TO

Дивидендная доходность DLR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, тогда как HBNK.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DLR.TO
Global X U.S. Dollar Currency ETF		3.64%3.33%3.23%4.98%0.00%0.00%0.00%0.70%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DLR.TO is categorized as Currency, while HBNK.TO is Financials Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLR.TO и HBNK.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор