PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DLR.TO с C
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLR.TO с C

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DLR.TO (Global X U.S. Dollar Currency ETF) is Currency fund actively managed by Global X, while C (Citigroup Inc.) is a stock. Over the past 10 years, DLR.TO returned 2.29%/yr vs 15.59%/yr for C. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DLR.TO и C

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR.TO) и Citigroup Inc. (C). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DLR.TO торгуется в CAD, в то время как C торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DLR.TO показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 14.61%. За последние 10 лет акции DLR.TO уступали акциям C по среднегодовой доходности: 2.29% против 15.59% соответственно.

DLR.TO

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
2.04%
С начала года
3.50%
1 год
5.02%
3 года*
5.72%
5 лет*
4.94%
10 лет*
2.29%

C

1 день
-1.92%
1 месяц
-9.89%
6 месяцев
11.72%
С начала года
14.61%
1 год
45.53%
3 года*
47.71%
5 лет*
20.68%
10 лет*
15.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLR.TO и C

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLR.TO
Global X U.S. Dollar Currency ETF		3.50%-1.34%12.85%1.81%8.33%-0.93%-2.21%-3.68%9.77%-6.51%
C
Citigroup Inc.		14.61%62.60%53.95%16.15%-17.16%0.88%-21.61%51.32%-22.47%18.43%

Correlation

The correlation between DLR.TO and C is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2011 г.

-0.25

The correlation between DLR.TO and C shifts across timeframes, from -0.34 (5 years) to -0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X U.S. Dollar Currency ETF

Citigroup Inc.

Часто сравнивают с DLR.TO:
DLR.TO с HXT.TODLR.TO с CASH.TODLR.TO с CBIL.TODLR.TO с HXS.TODLR.TO с CHPS.TODLR.TO с HBNK.TODLR.TO с QQCL.TO
Часто сравнивают с C:
C с BACC с SPYC с XLFC с VTIC с TFCC с CRC с COF

Доходность на риск

DLR.TO vs. C — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLR.TO
Ранг доходности на риск DLR.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLR.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
C
Ранг доходности на риск C: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLR.TO c C - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR.TO) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLR.TOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.58

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.18

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

3.03

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

8.82

-5.45

DLR.TO vs. C - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLR.TO на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа C равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLR.TO и C, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLR.TO и C

Максимальная просадка DLR.TO за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки C в -97.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLR.TO и C.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLR.TOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-97.79%

+80.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.94%

-15.12%

+11.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.77%

-31.83%

+26.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.77%

-38.55%

+32.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.60%

-51.83%

+34.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-58.47%

+57.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-72.01%

+65.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

5.18%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DLR.TO и C

Текущая волатильность для Global X U.S. Dollar Currency ETF (DLR.TO) составляет 1.08%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что DLR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLR.TOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

8.78%

-7.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.20%

23.78%

-20.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

29.03%

-24.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

29.64%

-23.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.57%

33.43%

-26.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLR.TO и C

Дивидендная доходность DLR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности C в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.		1.86%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
DLR.TO
Global X U.S. Dollar Currency ETF		3.92%3.33%3.23%4.98%0.00%0.00%0.00%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DLR.TO and C have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLR.TO и C

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор