Сравнение DLNV с XBAP
DLNV (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November) and XBAP (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. DLNV is passively managed, while XBAP is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLNV charges 0.85%/yr vs 0.79%/yr for XBAP.
Доходность
Сравнение доходности DLNV и XBAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLNV показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 7.97%.
DLNV
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBAP
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 7.97%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLNV и XBAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLNV FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November | 5.40% | 1.88% |
XBAP Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 7.97% | 1.94% |
Correlation
The correlation between DLNV and XBAP is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLNV vs. XBAP — Ранг доходности на риск
DLNV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XBAP
Сравнение DLNV c XBAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November (DLNV) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLNV | XBAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 11.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 69.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLNV и XBAP
Максимальная просадка DLNV за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLNV и XBAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLNV | XBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -14.57% | +9.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.33% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -1.73% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLNV и XBAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLNV | XBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.20% | 3.60% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 9.98% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 9.84% | -2.64% |
Сравнение комиссий DLNV и XBAP
DLNV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XBAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLNV и XBAP
Ни DLNV, ни XBAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DLNV and XBAP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBAP is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for DLNV.
DLNV and XBAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.85% for DLNV and 0.79% for XBAP.
Подберите оптимальное распределение для DLNV и XBAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор