Сравнение DLN с SMRI
DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) and SMRI (Bushido Capital US Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DLN is passively managed, while SMRI is actively managed. Over the past year, DLN returned 22.71% vs 41.23% for SMRI. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DLN charges 0.28%/yr vs 0.71%/yr for SMRI.
Доходность
Сравнение доходности DLN и SMRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLN показывает доходность 15.05%, что значительно ниже, чем у SMRI с доходностью 24.60%.
DLN
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- 9.99%
- С начала года
- 15.05%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 12.70%
- Всё время*
- 9.95%
SMRI
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 6.81%
- 6 месяцев
- 25.83%
- С начала года
- 24.60%
- 1 год
- 41.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.74M | $10.68M | $12.52M | |
| $807.99K | $493.06K | $378.49K |
Сравнение доходности по годам DLN и SMRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 15.05% | 15.53% | 19.66% | 5.31% |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 24.60% | 17.41% | 19.16% | 5.27% |
Correlation
The correlation between DLN and SMRI is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.76 |
The correlation between DLN and SMRI shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLN vs. SMRI — Ранг доходности на риск
DLN
SMRI
Сравнение DLN c SMRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) и Bushido Capital US Equity ETF (SMRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLN | SMRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.49 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 6.09 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.75 | 17.88 | -2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLN и SMRI
Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки SMRI в -18.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и SMRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLN | SMRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.84% | -18.45% | -39.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -6.80% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.15% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -2.71% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 2.31% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLN и SMRI
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) составляет 2.56%, в то время как у Bushido Capital US Equity ETF (SMRI) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что DLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLN | SMRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 3.41% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.99% | 11.49% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.97% | 14.80% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 15.82% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 15.82% | +0.30% |
Сравнение комиссий DLN и SMRI
DLN берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SMRI в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLN и SMRI
Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности SMRI в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | 1.72% | 1.90% | 2.00% | 2.43% | 2.53% | 2.01% | 2.66% | 2.51% | 2.90% | 2.33% | 2.64% | 2.80% |
SMRI Bushido Capital US Equity ETF | 0.84% | 1.32% | 0.98% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DLN and SMRI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMRI has higher volatility (3.41%) compared to DLN (2.56%). In terms of maximum drawdown, DLN dropped -57.84% vs SMRI's -18.45%.
On 1-year performance, SMRI leads with 41.23% vs 22.71% for DLN. On fees, DLN is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DLN has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMRI has performed better with a 41.23% return vs 22.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DLN is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.71% for SMRI.
DLN has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.84% for SMRI.
They also come from different issuers: WisdomTree and Bushido. Their fees differ too: 0.28% for DLN and 0.71% for SMRI.
SMRI currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLN и SMRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор