PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLN с HHDVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLN с HHDVX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DLN (WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund) and HHDVX (Hamlin High Dividend Equity Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, DLN returned 13.02%/yr vs 11.95%/yr for HHDVX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DLN charges 0.28%/yr vs 1.15%/yr for HHDVX.

Доходность

Сравнение доходности DLN и HHDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) и Hamlin High Dividend Equity Fund (HHDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLN показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у HHDVX с доходностью 11.16%. За последние 10 лет акции DLN превзошли акции HHDVX по среднегодовой доходности: 13.02% против 11.95% соответственно.

DLN

1 день
0.30%
1 месяц
0.26%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.07%
1 год
21.18%
3 года*
18.04%
5 лет*
12.41%
10 лет*
13.02%

HHDVX

1 день
0.05%
1 месяц
1.11%
С начала года
11.16%
6 месяцев
9.48%
1 год
17.83%
3 года*
17.78%
5 лет*
11.88%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLN и HHDVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		10.07%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%
HHDVX
Hamlin High Dividend Equity Fund		11.16%7.83%23.92%13.34%-4.85%30.88%4.39%21.84%-7.91%13.55%

Correlation

The correlation between DLN and HHDVX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г.

0.90

The correlation between DLN and HHDVX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund

Hamlin High Dividend Equity Fund

Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI
Часто сравнивают с HHDVX:
HHDVX с PEQSXHHDVX с DGRWHHDVX с SVAIXHHDVX с GSFTXHHDVX с SCHVHHDVX с VEIPXHHDVX с DGRO

Доходность на риск

DLN vs. HHDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HHDVX
Ранг доходности на риск HHDVX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHDVX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHDVX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHDVX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHDVX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHDVX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLN c HHDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) и Hamlin High Dividend Equity Fund (HHDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLNHHDVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.61

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.37

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

2.27

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

7.27

+7.33

DLN vs. HHDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLN на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа HHDVX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLN и HHDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLN и HHDVX

Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки HHDVX в -36.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и HHDVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLNHHDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-36.13%

-21.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-7.28%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-14.29%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

-16.67%

+0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

-36.13%

+0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.22%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-3.62%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.27%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DLN и HHDVX

WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund (DLN) и Hamlin High Dividend Equity Fund (HHDVX) имеют волатильность 2.71% и 2.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLNHHDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.76%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.97%

7.55%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

10.32%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

14.38%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

16.47%

-0.33%

Сравнение комиссий DLN и HHDVX

DLN берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии HHDVX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLN и HHDVX

Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности HHDVX в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLN
WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund		1.79%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%
HHDVX
Hamlin High Dividend Equity Fund		3.85%4.28%9.40%1.84%2.88%4.11%2.99%2.52%8.93%1.76%2.36%2.57%

Часто задаваемые вопросы

DLN and HHDVX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HHDVX has higher volatility (2.76%) compared to DLN (2.71%). In terms of maximum drawdown, DLN dropped -57.84% vs HHDVX's -36.13%.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLN и HHDVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор