PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLN с DDVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLN с DDVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) and DDVIX (Delaware Value Fund) are both funds - DLN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree LargeCap Dividend Index, while DDVIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Delaware Funds. Over the past 10 years, DLN returned 12.72%/yr vs 7.81%/yr for DDVIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DLN charges 0.28%/yr vs 0.68%/yr for DDVIX.

Доходность

Сравнение доходности DLN и DDVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и Delaware Value Fund (DDVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLN показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у DDVIX с доходностью 5.49%. За последние 10 лет акции DLN превзошли акции DDVIX по среднегодовой доходности: 12.72% против 7.81% соответственно.

DLN

1 день
0.76%
1 месяц
3.16%
С начала года
10.76%
6 месяцев
10.83%
1 год
23.83%
3 года*
18.78%
5 лет*
12.39%
10 лет*
12.72%

DDVIX

1 день
-0.32%
1 месяц
-1.66%
С начала года
5.49%
6 месяцев
6.29%
1 год
18.06%
3 года*
10.32%
5 лет*
5.33%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLN и DDVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		10.76%15.53%19.66%9.95%-3.78%25.60%4.59%28.91%-5.82%18.22%
DDVIX
Delaware Value Fund		5.49%11.38%6.76%2.09%-3.60%22.05%0.65%20.26%-2.99%13.64%

Correlation

The correlation between DLN and DDVIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.93

The correlation between DLN and DDVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Delaware Value Fund

Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI
Часто сравнивают с DDVIX:
DDVIX с WLGAXDDVIX с AKRIXDDVIX с DFLVXDDVIX с IRSAXDDVIX с DMTFXDDVIX с DPREXDDVIX с DEMIX

Доходность на риск

DLN vs. DDVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DDVIX
Ранг доходности на риск DDVIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDVIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDVIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDVIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDVIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDVIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLN c DDVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) и Delaware Value Fund (DDVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLNDDVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.49

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
2.20

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.27

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

2.11

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.60

6.26

+10.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLN vs. DDVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLN на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа DDVIX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLN и DDVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLNDDVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.49

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.37

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.46

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.44

+0.10

Просадки

Сравнение просадок DLN и DDVIX

Максимальная просадка DLN за все время составила -57.84%, что больше максимальной просадки DDVIX в -53.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLN и DDVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLNDDVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.84%

-53.49%

-4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-8.45%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-18.35%

+4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

-18.35%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.82%

-37.52%

+1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.37%

+4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-8.17%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

2.84%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DLN и DDVIX

Текущая волатильность для WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) составляет 2.22%, в то время как у Delaware Value Fund (DDVIX) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что DLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLNDDVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

3.08%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.80%

8.89%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.89%

11.97%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

14.56%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.15%

17.11%

-0.96%

Сравнение комиссий DLN и DDVIX

DLN берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DDVIX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLN и DDVIX

Дивидендная доходность DLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности DDVIX в 26.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDVIX
Delaware Value Fund		26.72%28.24%32.45%11.92%10.60%25.18%3.11%4.87%6.45%4.02%2.51%2.75%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.78%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%

Часто задаваемые вопросы

DLN and DDVIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDVIX has higher volatility (3.08%) compared to DLN (2.22%). In terms of maximum drawdown, DLN dropped -57.84% vs DDVIX's -53.49%.

DLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLN и DDVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор