PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLLL с PBTP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLLL с PBTP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) and PBTP (Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF) are both exchange-traded funds - DLLL is a Leveraged Equities fund tracking the Dell Technologies Inc. (DELL), while PBTP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Both are passively managed. Over the past year, DLLL returned 850.63% vs 4.68% for PBTP. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. DLLL charges 1.50%/yr vs 0.07%/yr for PBTP.

Доходность

Сравнение доходности DLLL и PBTP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLLL показывает доходность 757.76%, что значительно выше, чем у PBTP с доходностью 2.15%.

DLLL

1 день
-6.45%
1 месяц
245.92%
С начала года
757.76%
6 месяцев
648.38%
1 год
850.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBTP

1 день
-0.02%
1 месяц
0.08%
С начала года
2.15%
6 месяцев
2.14%
1 год
4.68%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLLL и PBTP

2026 (YTD)2025
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		757.76%-3.72%
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF		2.15%4.80%

Correlation

The correlation between DLLL and PBTP is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.14

Сравнение распределения секторов DLLL и PBTP

Секторы
DLLL
PBTP

Технологии

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DLLL
66.7%
PBTP

-

Сырьевые материалы

DLLL

-

PBTP

-

Коммуникационные услуги

DLLL

-

PBTP

-

Потребительский циклический сектор

DLLL

-

PBTP

-

Потребительский защитный сектор

DLLL

-

PBTP

-

Энергетика

DLLL

-

PBTP

-

Финансовые услуги

DLLL

-

PBTP
0.0%

Здравоохранение

DLLL

-

PBTP

-

Промышленность

DLLL

-

PBTP

-

Недвижимость

DLLL

-

PBTP

-

Коммунальные услуги

DLLL

-

PBTP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF

Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с MUUDLLL с LINTDLLL с NVDDLLL с BARDLLL с NVDG
Часто сравнивают с PBTP:
PBTP с VTIPPBTP с TIPPBTP с STIPPBTP с SPIPPBTP с TMFPBTP с SCHPPBTP с AAL.L

Доходность на риск

DLLL vs. PBTP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PBTP
Ранг доходности на риск PBTP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBTP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBTP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBTP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBTP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBTP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLLL c PBTP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLLLPBTPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.65
3.05

+3.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.81
5.10

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.66

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.02

7.08

+7.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.34

24.51

+6.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLLL vs. PBTP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLLL на текущий момент составляет 6.65, что выше коэффициента Шарпа PBTP равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLLL и PBTP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLLLPBTPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65

3.05

+3.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.16

1.30

+1.85

Просадки

Сравнение просадок DLLL и PBTP

Максимальная просадка DLLL за все время составила -68.58%, что больше максимальной просадки PBTP в -5.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLLL и PBTP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLLLPBTPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.58%

-5.44%

-63.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.19%

-0.66%

-56.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.86%

-0.02%

-18.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-0.75%

-25.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.36%

0.19%

+27.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DLLL и PBTP

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) имеет более высокую волатильность в 69.39% по сравнению с Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что DLLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLLLPBTPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

69.39%

0.40%

+68.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

102.08%

1.03%

+101.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.28%

1.54%

+127.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

130.55%

2.85%

+127.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

130.55%

2.64%

+127.91%

Сравнение комиссий DLLL и PBTP

DLLL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PBTP в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLLL и PBTP

DLLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBTP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF		3.10%3.82%2.59%2.36%5.33%3.12%1.25%2.12%2.33%0.73%

Часто задаваемые вопросы

DLLL and PBTP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (69.39%) compared to PBTP (0.40%). In terms of maximum drawdown, DLLL dropped -68.58% vs PBTP's -5.44%.

On 1-year performance, DLLL leads with 850.63% vs 4.68% for PBTP. On fees, PBTP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, PBTP has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 850.63% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBTP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

PBTP has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.00% for DLLL.

DLLL is categorized as Leveraged Equities, while PBTP is Inflation-Protected Bonds. DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL), while PBTP tracks ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). They also come from different issuers: GraniteShares and Invesco. Their fees differ too: 1.50% for DLLL and 0.07% for PBTP.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (6.65 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLLL и PBTP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор