Сравнение DLLL с MSFL
DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) and MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. DLLL is passively managed, while MSFL is actively managed. Over the past year, DLLL returned 669.40% vs -27.73% for MSFL. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DLLL charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for MSFL.
Доходность
Сравнение доходности DLLL и MSFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLLL показывает доходность 823.06%, что значительно выше, чем у MSFL с доходностью -10.95%.
DLLL
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 17.49%
- 6 месяцев
- 897.65%
- С начала года
- 823.06%
- 1 год
- 669.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 340.66%
MSFL
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- 53.42%
- 6 месяцев
- 24.41%
- С начала года
- -10.95%
- 1 год
- -27.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $26.78M | $35.64M | $53.41M | |
| $45.44M | $34.15M | $35.32M |
Сравнение доходности по годам DLLL и MSFL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 823.06% | -3.72% |
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -10.95% | 26.40% |
Correlation
The correlation between DLLL and MSFL is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.27 |
The correlation between DLLL and MSFL shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов DLLL и MSFL
Секторы
DLLL
MSFL
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
DLLL
MSFL
Сырьевые материалы
DLLL
-
MSFL
-
Коммуникационные услуги
DLLL
-
MSFL
-
Потребительский циклический сектор
DLLL
-
MSFL
-
Потребительский защитный сектор
DLLL
-
MSFL
-
Энергетика
DLLL
-
MSFL
-
Финансовые услуги
DLLL
-
MSFL
-
Здравоохранение
DLLL
-
MSFL
-
Промышленность
DLLL
-
MSFL
-
Недвижимость
DLLL
-
MSFL
-
Коммунальные услуги
DLLL
-
MSFL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLLL vs. MSFL — Ранг доходности на риск
DLLL
MSFL
Сравнение DLLL c MSFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLLL | MSFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.96 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.82 | -0.45 | +12.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.96 | -0.74 | +23.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLLL и MSFL
Максимальная просадка DLLL за все время составила -68.58%, что больше максимальной просадки MSFL в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLLL и MSFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLLL | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.58% | -62.08% | -6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.19% | -62.08% | +4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | -30.61% | +17.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.73% | -23.71% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.37% | 37.35% | -7.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLLL и MSFL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) имеет более высокую волатильность в 52.70% по сравнению с GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) с волатильностью 30.74%. Это указывает на то, что DLLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLLL | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 52.70% | 30.74% | +21.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 115.16% | 51.82% | +63.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.68% | 63.39% | +78.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.25% | 54.61% | +78.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.25% | 54.61% | +78.64% |
Сравнение комиссий DLLL и MSFL
DLLL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSFL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLLL и MSFL
Ни DLLL, ни MSFL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DLLL and MSFL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (52.70%) compared to MSFL (30.74%). In terms of maximum drawdown, DLLL dropped -68.58% vs MSFL's -62.08%.
On 1-year performance, DLLL leads with 669.40% vs -27.73% for MSFL. On fees, MSFL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, MSFL has been the lower-risk option at 30.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 669.40% return vs -27.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
DLLL and MSFL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.50% for DLLL and 1.15% for MSFL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.77 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLLL и MSFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор