PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DLLL с MSFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DLLL и MSFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLLL показывает доходность 823.06%, что значительно выше, чем у MSFL с доходностью -10.95%.


DLLL

1 день
-2.36%
1 месяц
17.49%
6 месяцев
897.65%
С начала года
823.06%
1 год
669.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
340.66%

MSFL

1 день
-2.30%
1 месяц
53.42%
6 месяцев
24.41%
С начала года
-10.95%
1 год
-27.73%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-1.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$26.78M$35.64M$53.41M
$45.44M$34.15M$35.32M

Сравнение доходности по годам DLLL и MSFL


2026 (YTD)2025
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF
823.06%-3.72%
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
-10.95%26.40%

Correlation

The correlation between DLLL and MSFL is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г.

0.27

The correlation between DLLL and MSFL shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DLLL и MSFL


Секторы
DLLL
MSFL

Технологии

66.6%
66.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DLLL
66.6%
MSFL
66.7%

Сырьевые материалы

DLLL

-

MSFL

-

Коммуникационные услуги

DLLL

-

MSFL

-

Потребительский циклический сектор

DLLL

-

MSFL

-

Потребительский защитный сектор

DLLL

-

MSFL

-

Энергетика

DLLL

-

MSFL

-

Финансовые услуги

DLLL

-

MSFL

-

Здравоохранение

DLLL

-

MSFL

-

Промышленность

DLLL

-

MSFL

-

Недвижимость

DLLL

-

MSFL

-

Коммунальные услуги

DLLL

-

MSFL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

Доходность на риск

DLLL vs. MSFL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина

MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DLLL c MSFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DLLLMSFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+5.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.96

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.82

-0.45

+12.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.96

-0.74

+23.70

DLLL vs. MSFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLLL на текущий момент составляет 4.77, что выше коэффициента Шарпа MSFL равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLLL и MSFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLLL и MSFL

Максимальная просадка DLLL за все время составила -68.58%, что больше максимальной просадки MSFL в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLLL и MSFL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DLLLMSFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.58%

-62.08%

-6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.19%

-62.08%

+4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.68%

-30.61%

+17.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.73%

-23.71%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.37%

37.35%

-7.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DLLL и MSFL

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) имеет более высокую волатильность в 52.70% по сравнению с GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) с волатильностью 30.74%. Это указывает на то, что DLLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DLLLMSFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

52.70%

30.74%

+21.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

115.16%

51.82%

+63.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

141.68%

63.39%

+78.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

133.25%

54.61%

+78.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

133.25%

54.61%

+78.64%

Сравнение комиссий DLLL и MSFL

DLLL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSFL в 1.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DLLL и MSFL

Ни DLLL, ни MSFL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


DLLL and MSFL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (52.70%) compared to MSFL (30.74%). In terms of maximum drawdown, DLLL dropped -68.58% vs MSFL's -62.08%.

On 1-year performance, DLLL leads with 669.40% vs -27.73% for MSFL. On fees, MSFL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, MSFL has been the lower-risk option at 30.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 669.40% return vs -27.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

DLLL and MSFL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 1.50% for DLLL and 1.15% for MSFL.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.77 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLLL и MSFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор