PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLLL с AMDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLLL с AMDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. DLLL is passively managed, while AMDL is actively managed. Over the past year, DLLL returned 850.63% vs 1189.78% for AMDL. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLLL charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for AMDL.

Доходность

Сравнение доходности DLLL и AMDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLLL показывает доходность 757.76%, что значительно выше, чем у AMDL с доходностью 395.18%.

DLLL

1 день
-6.45%
1 месяц
245.92%
С начала года
757.76%
6 месяцев
648.38%
1 год
850.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMDL

1 день
8.25%
1 месяц
135.69%
С начала года
395.18%
6 месяцев
371.52%
1 год
1,189.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLLL и AMDL

2026 (YTD)2025
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		757.76%-3.72%
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		395.18%145.66%

Correlation

The correlation between DLLL and AMDL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.50

The correlation between DLLL and AMDL has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DLLL и AMDL

Секторы
DLLL
AMDL

Технологии

66.7%
66.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DLLL
66.7%
AMDL
66.7%

Сырьевые материалы

DLLL

-

AMDL

-

Коммуникационные услуги

DLLL

-

AMDL

-

Потребительский циклический сектор

DLLL

-

AMDL

-

Потребительский защитный сектор

DLLL

-

AMDL

-

Энергетика

DLLL

-

AMDL

-

Финансовые услуги

DLLL

-

AMDL

-

Здравоохранение

DLLL

-

AMDL

-

Промышленность

DLLL

-

AMDL

-

Недвижимость

DLLL

-

AMDL

-

Коммунальные услуги

DLLL

-

AMDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с MUUDLLL с LINTDLLL с NVDDLLL с MULLDLLL с BAR
Часто сравнивают с AMDL:
AMDL с AMDAMDL с AMDGAMDL с SOXLAMDL с AMUUAMDL с SMCYAMDL с NVDXAMDL с AAPL

Доходность на риск

DLLL vs. AMDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AMDL
Ранг доходности на риск AMDL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLLL c AMDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLLLAMDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.65
9.30

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.81
4.81

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.63

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.02

21.43

-6.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.34

42.08

-10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLLL vs. AMDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLLL на текущий момент составляет 6.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMDL равному 9.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLLL и AMDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLLLAMDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65

9.30

-2.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.16

0.56

+2.60

Просадки

Сравнение просадок DLLL и AMDL

Максимальная просадка DLLL за все время составила -68.58%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLLL и AMDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLLLAMDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.58%

-88.63%

+20.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.19%

-56.13%

-1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.86%

0.00%

-18.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-48.58%

+22.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.36%

28.53%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DLLL и AMDL

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) имеет более высокую волатильность в 69.39% по сравнению с GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) с волатильностью 46.02%. Это указывает на то, что DLLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLLLAMDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

69.39%

46.02%

+23.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

102.08%

94.09%

+7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.28%

129.41%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

130.55%

116.59%

+13.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

130.55%

116.59%

+13.96%

Сравнение комиссий DLLL и AMDL

DLLL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AMDL в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLLL и AMDL

Ни DLLL, ни AMDL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

DLLL and AMDL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (69.39%) compared to AMDL (46.02%). In terms of maximum drawdown, DLLL dropped -68.58% vs AMDL's -88.63%.

On 1-year performance, AMDL leads with 1189.78% vs 850.63% for DLLL. On fees, AMDL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, AMDL has been the lower-risk option at 46.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 1189.78% return vs 850.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMDL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

DLLL and AMDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 1.50% for DLLL and 1.15% for AMDL.

AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (9.30 vs 6.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLLL и AMDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор