Сравнение DLLL с AMDL
DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares - DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL) while AMDL tracks the Advanced Micro Devices, Inc. (200%). Both are passively managed. Over the past year, DLLL returned 540.38% vs 455.89% for AMDL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLLL charges 1.50%/yr vs 1.07%/yr for AMDL.
Доходность
Сравнение доходности DLLL и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLLL показывает доходность 589.77%, что значительно выше, чем у AMDL с доходностью 282.51%.
DLLL
- 1 день
- -10.21%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- 667.04%
- С начала года
- 589.77%
- 1 год
- 540.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- -10.82%
- 1 месяц
- -7.65%
- 6 месяцев
- 241.84%
- С начала года
- 282.51%
- 1 год
- 455.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLLL и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 589.77% | -3.72% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 282.51% | 146.04% |
Correlation
The correlation between DLLL and AMDL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between DLLL and AMDL has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DLLL и AMDL
Секторы
DLLL
AMDL
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
DLLL
AMDL
Сырьевые материалы
DLLL
-
AMDL
-
Коммуникационные услуги
DLLL
-
AMDL
-
Потребительский циклический сектор
DLLL
-
AMDL
-
Потребительский защитный сектор
DLLL
-
AMDL
-
Энергетика
DLLL
-
AMDL
-
Финансовые услуги
DLLL
-
AMDL
-
Здравоохранение
DLLL
-
AMDL
-
Промышленность
DLLL
-
AMDL
-
Недвижимость
DLLL
-
AMDL
-
Коммунальные услуги
DLLL
-
AMDL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLLL vs. AMDL — Ранг доходности на риск
DLLL
AMDL
Сравнение DLLL c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLLL | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.53 | 8.19 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.00 | 15.79 | +3.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLLL и AMDL
Максимальная просадка DLLL за все время составила -68.58%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLLL и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLLL | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.58% | -88.63% | +20.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.19% | -56.13% | -1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.75% | -28.12% | -6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.70% | -46.83% | +21.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.64% | 29.06% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLLL и AMDL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) имеют волатильность 43.56% и 43.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLLL | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.56% | 43.99% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 110.12% | 106.86% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.53% | 137.54% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.16% | 119.34% | +11.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.16% | 119.34% | +11.82% |
Сравнение комиссий DLLL и AMDL
DLLL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AMDL в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLLL и AMDL
Ни DLLL, ни AMDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DLLL and AMDL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (43.99%) compared to DLLL (43.56%). In terms of maximum drawdown, DLLL dropped -68.58% vs AMDL's -88.63%.
On 1-year performance, DLLL leads with 540.38% vs 455.89% for AMDL. On fees, AMDL is cheaper at 1.07% per year. On volatility, DLLL has been the lower-risk option at 43.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 540.38% return vs 455.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDL is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
DLLL and AMDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL), while AMDL tracks Advanced Micro Devices, Inc. (200%). Their fees differ too: 1.50% for DLLL and 1.07% for AMDL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 3.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLLL и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор