PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLICY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLICY с VOO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DLICY (Dai-ichi Life Holdings Inc) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, DLICY returned 26.55%/yr vs 13.39%/yr for VOO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DLICY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dai-ichi Life Holdings Inc (DLICY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLICY показывает доходность 23.74%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.45%.

DLICY

1 день
-1.83%
1 месяц
9.90%
С начала года
23.74%
6 месяцев
29.63%
1 год
31.42%
3 года*
32.07%
5 лет*
26.55%
10 лет*
—

VOO

1 день
-2.59%
1 месяц
0.50%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
25.87%
3 года*
21.52%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLICY и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
DLICY
Dai-ichi Life Holdings Inc		23.74%27.00%26.84%-8.79%13.27%57.59%4.92%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.45%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%29.29%

Correlation

The correlation between DLICY and VOO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dai-ichi Life Holdings Inc

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

DLICY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLICY
Ранг доходности на риск DLICY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLICY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLICY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLICY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLICY: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLICY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLICY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dai-ichi Life Holdings Inc (DLICY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLICYVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.15

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.89

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.92

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

13.53

-9.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLICY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLICY на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLICY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLICYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.15

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.80

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.88

-0.28

Просадки

Сравнение просадок DLICY и VOO

Максимальная просадка DLICY за все время составила -39.56%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLICY и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLICYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-33.99%

-5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.44%

-8.90%

-11.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.93%

-18.69%

-8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.56%

-24.52%

-15.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-2.90%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.53%

-3.69%

-6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.79%

1.92%

+6.87%

Волатильность

Сравнение волатильности DLICY и VOO

Dai-ichi Life Holdings Inc (DLICY) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что DLICY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLICYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

3.74%

+4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.05%

9.30%

+12.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.92%

12.10%

+16.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.05%

16.84%

+25.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.82%

18.02%

+20.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLICY и VOO

DLICY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLICY
Dai-ichi Life Holdings Inc		0.00%1.58%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

DLICY and VOO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLICY has higher volatility (8.62%) compared to VOO (3.74%). In terms of maximum drawdown, DLICY dropped -39.56% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLICY и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор