PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLICY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLICY с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dai-ichi Life Holdings Inc (DLICY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DLICY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dai-ichi Life Holdings Inc (DLICY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLICY и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
DLICY
Dai-ichi Life Holdings Inc		15.38%27.00%26.84%-8.79%13.27%57.59%4.92%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%29.29%

Доходность по периодам

С начала года, DLICY показывает доходность 15.38%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

DLICY

1 день
3.70%
1 месяц
-2.36%
С начала года
15.38%
6 месяцев
25.58%
1 год
23.50%
3 года*
29.23%
5 лет*
24.79%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dai-ichi Life Holdings Inc

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

DLICY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLICY
Ранг доходности на риск DLICY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLICY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLICY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLICY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLICY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLICY: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLICY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dai-ichi Life Holdings Inc (DLICY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLICYVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.01

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.53

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.55

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

7.31

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLICY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLICY на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLICY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLICYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.01

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.83

-0.26

Корреляция

Корреляция между DLICY и VOO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLICY и VOO

DLICY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLICY
Dai-ichi Life Holdings Inc		0.00%1.58%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок DLICY и VOO

Максимальная просадка DLICY за все время составила -39.56%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLICY и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

DLICYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-33.99%

-5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.10%

-11.98%

-10.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.56%

-24.52%

-15.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-5.55%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.63%

-3.72%

-6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.48%

2.55%

+6.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DLICY и VOO

Dai-ichi Life Holdings Inc (DLICY) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DLICY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLICYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

5.34%

+5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.73%

9.47%

+11.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.45%

18.11%

+14.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.63%

16.82%

+24.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.01%

17.99%

+21.02%