PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLHIX с IPOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLHIX с IPOAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DLHIX (Delaware Healthcare Fund) and IPOAX (Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund) are both mutual funds - DLHIX is a Health & Biotech Equities fund managed by Delaware Funds by Macquarie, while IPOAX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Delaware Funds by Macquarie. Over the past 10 years, DLHIX returned 10.09%/yr vs 10.65%/yr for IPOAX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. DLHIX charges 0.98%/yr vs 1.15%/yr for IPOAX.

Доходность

Сравнение доходности DLHIX и IPOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Healthcare Fund (DLHIX) и Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLHIX показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у IPOAX с доходностью 28.02%. За последние 10 лет акции DLHIX уступали акциям IPOAX по среднегодовой доходности: 10.09% против 10.65% соответственно.

DLHIX

1 день
-2.28%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-4.03%
1 год
21.49%
3 года*
11.04%
5 лет*
6.91%
10 лет*
10.09%

IPOAX

1 день
0.86%
1 месяц
7.80%
С начала года
28.02%
6 месяцев
31.53%
1 год
51.25%
3 года*
22.48%
5 лет*
4.38%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLHIX и IPOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLHIX
Delaware Healthcare Fund		-4.36%22.27%8.76%5.42%-0.99%5.48%12.02%31.82%-0.59%32.29%
IPOAX
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund		28.02%26.53%7.71%10.86%-27.56%-4.67%35.01%23.23%-19.83%42.47%

Correlation

The correlation between DLHIX and IPOAX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2007 г.

0.50

Over the past year, the correlation between DLHIX and IPOAX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Healthcare Fund

Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с DLHIX:
DLHIX с SHSAXDLHIX с FFRIXDLHIX с VHTDLHIX с XLVDLHIX с FSHCXDLHIX с SMHDLHIX с FITLX
Часто сравнивают с IPOAX:
IPOAX с DVMHXIPOAX с SPYIPOAX с DEEIXIPOAX с DEFFXIPOAX с IBNAXIPOAX с IVINXIPOAX с DDFLX

Доходность на риск

DLHIX vs. IPOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLHIX
Ранг доходности на риск DLHIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLHIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLHIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLHIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLHIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLHIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IPOAX
Ранг доходности на риск IPOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLHIX c IPOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Healthcare Fund (DLHIX) и Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLHIXIPOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.89

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
3.58

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.54

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

3.90

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

14.27

-8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLHIX vs. IPOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLHIX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа IPOAX равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLHIX и IPOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLHIXIPOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.89

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.22

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.26

+0.44

Просадки

Сравнение просадок DLHIX и IPOAX

Максимальная просадка DLHIX за все время составила -34.64%, что меньше максимальной просадки IPOAX в -67.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLHIX и IPOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLHIXIPOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-67.11%

+32.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-13.39%

+3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.79%

-16.86%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.79%

-42.77%

+22.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.60%

-45.79%

+20.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

0.00%

-7.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-23.67%

+18.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.65%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DLHIX и IPOAX

Текущая волатильность для Delaware Healthcare Fund (DLHIX) составляет 4.73%, в то время как у Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund (IPOAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что DLHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLHIXIPOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

6.72%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

15.41%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

18.07%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

19.95%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

20.28%

-2.35%

Сравнение комиссий DLHIX и IPOAX

DLHIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии IPOAX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLHIX и IPOAX

Дивидендная доходность DLHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, что больше доходности IPOAX в 7.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLHIX
Delaware Healthcare Fund		11.66%11.16%14.00%6.97%9.16%5.41%6.19%7.63%2.11%3.23%8.20%7.90%
IPOAX
Delaware Ivy Systematic Emerging Markets Equity Fund		7.82%10.01%3.35%3.23%14.83%0.55%0.75%0.74%0.68%0.00%0.00%0.93%

Часто задаваемые вопросы

DLHIX and IPOAX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOAX has higher volatility (6.72%) compared to DLHIX (4.73%). In terms of maximum drawdown, DLHIX dropped -34.64% vs IPOAX's -67.11%.

IPOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLHIX и IPOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор