Сравнение DLFNX с TIBDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX).
DLFNX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. TIBDX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DLFNX и TIBDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLFNX и TIBDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLFNX DoubleLine Core Fixed Income Fund | -0.88% | 7.28% | 2.77% | 6.18% | -13.08% | -0.50% | 5.25% | 7.82% | -0.27% | 4.41% |
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund | -0.69% | 7.38% | 1.95% | 5.63% | -13.68% | -0.95% | 8.10% | 9.57% | -0.64% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, DLFNX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у TIBDX с доходностью -0.69%. За последние 10 лет акции DLFNX уступали акциям TIBDX по среднегодовой доходности: 1.84% против 1.99% соответственно.
DLFNX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.84%
TIBDX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLFNX и TIBDX
DLFNX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии TIBDX в 0.29%.
Доходность на риск
DLFNX vs. TIBDX — Ранг доходности на риск
DLFNX
TIBDX
Сравнение DLFNX c TIBDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLFNX | TIBDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.06 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.51 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.62 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 5.07 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLFNX | TIBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.06 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.03 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.95 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между DLFNX и TIBDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLFNX и TIBDX
Дивидендная доходность DLFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности TIBDX в 4.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLFNX DoubleLine Core Fixed Income Fund | 4.17% | 4.62% | 4.96% | 4.41% | 3.72% | 2.87% | 2.92% | 3.17% | 3.10% | 2.65% | 2.71% | 3.34% |
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund | 4.04% | 4.34% | 3.60% | 3.22% | 2.44% | 2.39% | 4.45% | 3.09% | 2.88% | 2.93% | 3.80% | 4.68% |
Просадки
Сравнение просадок DLFNX и TIBDX
Максимальная просадка DLFNX за все время составила -17.33%, что меньше максимальной просадки TIBDX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLFNX и TIBDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLFNX | TIBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.33% | -18.82% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -2.98% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.33% | -18.82% | +1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.33% | -18.82% | +1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -2.56% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -2.31% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.95% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLFNX и TIBDX
DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX) и TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) имеют волатильность 1.56% и 1.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLFNX | TIBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.57% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 2.55% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94% | 4.26% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 5.59% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 4.71% | -0.44% |