Сравнение DLFNX с MDVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX).
DLFNX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DLFNX и MDVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLFNX и MDVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLFNX DoubleLine Core Fixed Income Fund | -0.99% | 7.28% | 2.77% | 6.18% | -13.08% | -0.50% | 5.25% | 7.82% | -0.27% | 4.41% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, DLFNX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у MDVAX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции DLFNX уступали акциям MDVAX по среднегодовой доходности: 1.83% против 2.08% соответственно.
DLFNX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 1.83%
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLFNX и MDVAX
DLFNX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии MDVAX в 1.07%.
Доходность на риск
DLFNX vs. MDVAX — Ранг доходности на риск
DLFNX
MDVAX
Сравнение DLFNX c MDVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLFNX | MDVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.46 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.10 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.05 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 7.79 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLFNX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.46 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.01 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.40 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.69 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DLFNX и MDVAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLFNX и MDVAX
Дивидендная доходность DLFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности MDVAX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLFNX DoubleLine Core Fixed Income Fund | 4.17% | 4.62% | 4.96% | 4.41% | 3.72% | 2.87% | 2.92% | 3.17% | 3.10% | 2.65% | 2.71% | 3.34% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок DLFNX и MDVAX
Максимальная просадка DLFNX за все время составила -17.33%, что меньше максимальной просадки MDVAX в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLFNX и MDVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLFNX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.33% | -23.02% | +5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -3.00% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.33% | -23.02% | +5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.33% | -23.02% | +5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -5.91% | +3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -3.46% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.79% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLFNX и MDVAX
DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что DLFNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLFNX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.02% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 1.99% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 3.86% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 6.45% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 5.26% | -0.99% |