Сравнение DLFNX с DBSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).
DLFNX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DLFNX и DBSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLFNX и DBSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLFNX DoubleLine Core Fixed Income Fund | -0.99% | 7.28% | 2.77% | 6.18% | -13.08% | -0.50% | 5.25% | 7.82% | -0.27% | 4.41% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.30% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.83% | 5.68% | 3.03% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DLFNX показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции DLFNX уступали акциям DBSCX по среднегодовой доходности: 1.83% против 4.58% соответственно.
DLFNX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 1.83%
DBSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLFNX и DBSCX
DLFNX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.
Доходность на риск
DLFNX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск
DLFNX
DBSCX
Сравнение DLFNX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLFNX | DBSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 2.65 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 3.83 | -2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.60 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 3.78 | -2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 14.70 | -10.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLFNX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.65 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 1.39 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 1.59 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 1.57 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между DLFNX и DBSCX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLFNX и DBSCX
Дивидендная доходность DLFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности DBSCX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLFNX DoubleLine Core Fixed Income Fund | 4.17% | 4.62% | 4.96% | 4.41% | 3.72% | 2.87% | 2.92% | 3.17% | 3.10% | 2.65% | 2.71% | 3.34% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.92% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок DLFNX и DBSCX
Максимальная просадка DLFNX за все время составила -17.33%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLFNX и DBSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLFNX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.33% | -14.12% | -3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -1.60% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.33% | -9.52% | -7.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.33% | -14.12% | -3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -1.45% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -1.25% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.41% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLFNX и DBSCX
DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что DLFNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLFNX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.00% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 1.53% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 2.29% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 2.70% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.27% | 2.90% | +1.37% |