Сравнение DLDFX с JSDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) и JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX).
DLDFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. JSDSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 мар. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DLDFX и JSDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLDFX и JSDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLDFX Destinations Low Duration Fixed Income Fund | 1.24% | 4.91% | 6.09% | 7.11% | -2.59% | 5.41% | 1.52% | 1.16% |
JSDSX JPMorgan Short Duration Core Plus Fund | -0.30% | 6.57% | 5.26% | 6.12% | -5.95% | 0.21% | 5.13% | 2.36% |
Доходность по периодам
С начала года, DLDFX показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у JSDSX с доходностью -0.30%.
DLDFX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
JSDSX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 3.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLDFX и JSDSX
DLDFX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии JSDSX в 0.60%.
Доходность на риск
DLDFX vs. JSDSX — Ранг доходности на риск
DLDFX
JSDSX
Сравнение DLDFX c JSDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) и JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLDFX | JSDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.11 | 2.22 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.29 | 3.38 | +1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 1.47 | +0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | 2.95 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.98 | 14.36 | +8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLDFX | JSDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11 | 2.22 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.20 | 0.87 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.73 | 1.22 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между DLDFX и JSDSX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLDFX и JSDSX
Дивидендная доходность DLDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности JSDSX в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLDFX Destinations Low Duration Fixed Income Fund | 5.50% | 5.29% | 5.64% | 4.77% | 4.54% | 3.74% | 3.86% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JSDSX JPMorgan Short Duration Core Plus Fund | 3.92% | 3.88% | 3.91% | 3.33% | 2.51% | 1.86% | 2.39% | 2.66% | 2.68% | 3.93% | 4.72% | 4.81% |
Просадки
Сравнение просадок DLDFX и JSDSX
Максимальная просадка DLDFX за все время составила -8.64%, примерно равная максимальной просадке JSDSX в -8.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLDFX и JSDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLDFX | JSDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.64% | -8.93% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.08% | -1.58% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.88% | -8.93% | +5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -1.37% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -1.29% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.32% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLDFX и JSDSX
Текущая волатильность для Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) составляет 0.47%, в то время как у JPMorgan Short Duration Core Plus Fund (JSDSX) волатильность равна 0.66%. Это указывает на то, что DLDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLDFX | JSDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 0.66% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 1.16% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 2.01% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.79% | 2.61% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.09% | 2.37% | -0.28% |