PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLDFX с FPNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLDFX с FPNIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) и FPA New Income Fund (FPNIX).

DLDFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности DLDFX и FPNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) и FPA New Income Fund (FPNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLDFX и FPNIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		1.24%4.91%6.09%7.11%-2.59%5.41%1.52%1.16%
FPNIX
FPA New Income Fund		-0.16%6.71%4.58%6.78%-3.10%0.84%2.51%1.49%

Доходность по периодам

С начала года, DLDFX показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у FPNIX с доходностью -0.16%.

DLDFX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.28%
С начала года
1.24%
6 месяцев
2.37%
1 год
5.86%
3 года*
5.82%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

FPNIX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.98%
1 год
4.49%
3 года*
5.26%
5 лет*
2.98%
10 лет*
2.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations Low Duration Fixed Income Fund

FPA New Income Fund

Часто сравнивают с DLDFX:
DLDFX с XLVDLDFX с STBCXDLDFX с RSDIXDLDFX с DSMFXDLDFX с DLCFXDLDFX с CDSRXDLDFX с DIEFX
Часто сравнивают с FPNIX:
FPNIX с FPFIXFPNIX с VOOFPNIX с IGSBFPNIX с PBSMXFPNIX с JPLDFPNIX с PSTQXFPNIX с JPST

Сравнение комиссий DLDFX и FPNIX

DLDFX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FPNIX в 0.45%.

DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund
FPNIX
FPA New Income Fund

Доходность на риск

DLDFX vs. FPNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLDFX
Ранг доходности на риск DLDFX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FPNIX
Ранг доходности на риск FPNIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPNIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPNIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPNIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPNIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPNIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLDFX c FPNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) и FPA New Income Fund (FPNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLDFXFPNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.11

1.74

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.29

2.59

+2.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.99

1.35

+0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.37

2.49

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.98

11.01

+11.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLDFX vs. FPNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLDFX на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа FPNIX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLDFX и FPNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLDFXFPNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

1.74

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.20

1.24

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

1.02

+0.71

Корреляция

Корреляция между DLDFX и FPNIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLDFX и FPNIX

Дивидендная доходность DLDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности FPNIX в 3.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		5.50%5.29%5.64%4.77%4.54%3.74%3.86%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPNIX
FPA New Income Fund		3.81%3.36%4.39%3.37%2.13%1.24%2.17%2.63%3.10%2.84%2.31%1.87%

Просадки

Сравнение просадок DLDFX и FPNIX

Максимальная просадка DLDFX за все время составила -8.64%, что меньше максимальной просадки FPNIX в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLDFX и FPNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DLDFXFPNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.64%

-22.95%

+14.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.08%

-1.97%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.88%

-4.67%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.48%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-1.86%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.45%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DLDFX и FPNIX

Текущая волатильность для Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) составляет 0.47%, в то время как у FPA New Income Fund (FPNIX) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что DLDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLDFXFPNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

1.10%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.28%

1.64%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

2.66%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.79%

2.41%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.09%

1.88%

+0.21%