Сравнение DLDFX с DFEQX
DLDFX (Destinations Low Duration Fixed Income Fund) and DFEQX (DFA Short-Term Extended Quality Portfolio) are both Short-Term Bond funds. Over the past 5 years, DLDFX returned 3.85%/yr vs 2.12%/yr for DFEQX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. DLDFX charges 0.93%/yr vs 0.19%/yr for DFEQX.
Доходность
Сравнение доходности DLDFX и DFEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DLDFX показывает доходность 1.61%, а DFEQX немного ниже – 1.60%.
DLDFX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- —
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 2.12%
- 10 лет*
- 1.92%
Сравнение доходности по годам DLDFX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLDFX Destinations Low Duration Fixed Income Fund | 1.61% | 4.91% | 6.09% | 7.11% | -2.59% | 5.41% | 1.52% | 1.16% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 1.60% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 1.90% |
Correlation
The correlation between DLDFX and DFEQX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLDFX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
DLDFX
DFEQX
Сравнение DLDFX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLDFX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.97 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.31 | 4.92 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.46 | 20.46 | +1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLDFX и DFEQX
Максимальная просадка DLDFX за все время составила -8.64%, примерно равная максимальной просадке DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLDFX и DFEQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLDFX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.64% | -8.40% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.64% | -0.76% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.71% | -1.16% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.88% | -8.40% | +4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.10% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -0.95% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.18% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLDFX и DFEQX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) имеют волатильность 0.46% и 0.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLDFX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 0.44% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 0.95% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72% | 1.13% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 2.08% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 1.69% | +0.38% |
Сравнение комиссий DLDFX и DFEQX
DLDFX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLDFX и DFEQX
Дивидендная доходность DLDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности DFEQX в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 4.12% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
DLDFX Destinations Low Duration Fixed Income Fund | 5.33% | 5.29% | 5.64% | 4.77% | 4.54% | 3.74% | 3.86% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DLDFX and DFEQX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLDFX has higher volatility (0.46%) compared to DFEQX (0.44%). In terms of maximum drawdown, DLDFX dropped -8.64% vs DFEQX's -8.40%.
DFEQX currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLDFX и DFEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор