Сравнение DLDFX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
DLDFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DLDFX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLDFX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLDFX Destinations Low Duration Fixed Income Fund | 1.35% | 4.91% | 6.09% | 7.11% | -2.59% | 5.41% | 1.52% | 1.16% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 1.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DLDFX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у DFEQX с доходностью 0.38%.
DLDFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLDFX и DFEQX
DLDFX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
DLDFX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
DLDFX
DFEQX
Сравнение DLDFX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLDFX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.24 | 4.12 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.52 | 6.61 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 2.55 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | 4.59 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.87 | 20.66 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLDFX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24 | 4.12 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.20 | 0.93 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 1.11 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между DLDFX и DFEQX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLDFX и DFEQX
Дивидендная доходность DLDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLDFX Destinations Low Duration Fixed Income Fund | 5.50% | 5.29% | 5.64% | 4.77% | 4.54% | 3.74% | 3.86% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок DLDFX и DFEQX
Максимальная просадка DLDFX за все время составила -8.64%, примерно равная максимальной просадке DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLDFX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLDFX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.64% | -8.40% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.08% | -0.76% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.88% | -8.40% | +4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.55% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -0.96% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.17% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLDFX и DFEQX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) имеют волатильность 0.44% и 0.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLDFX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 0.46% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 0.66% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 0.91% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.79% | 2.06% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.09% | 1.70% | +0.39% |