Сравнение DLDFX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
DLDFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DLDFX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLDFX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLDFX Destinations Low Duration Fixed Income Fund | 1.24% | 4.91% | 6.09% | 7.11% | -2.59% | 5.41% | 1.52% | 1.16% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 2.33% |
Доходность по периодам
С начала года, DLDFX показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у DFAIX с доходностью 0.86%.
DLDFX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
DFAIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLDFX и DFAIX
DLDFX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
DLDFX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
DLDFX
DFAIX
Сравнение DLDFX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLDFX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.11 | 3.57 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.29 | 5.96 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.99 | 2.07 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | 8.64 | -4.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.98 | 34.01 | -11.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLDFX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11 | 3.57 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.20 | 1.21 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.73 | 1.08 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между DLDFX и DFAIX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLDFX и DFAIX
Дивидендная доходность DLDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLDFX Destinations Low Duration Fixed Income Fund | 5.50% | 5.29% | 5.64% | 4.77% | 4.54% | 3.74% | 3.86% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок DLDFX и DFAIX
Максимальная просадка DLDFX за все время составила -8.64%, что больше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLDFX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLDFX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.64% | -5.63% | -3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.08% | -0.47% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.88% | -5.46% | +1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.28% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -0.95% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.12% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLDFX и DFAIX
Текущая волатильность для Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) составляет 0.47%, в то время как у DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) волатильность равна 0.50%. Это указывает на то, что DLDFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLDFX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 0.50% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 0.75% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 1.07% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.79% | 3.18% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.09% | 2.56% | -0.47% |