PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLCFX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLCFX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Large Cap Equity Fund (DLCFX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

DLCFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности DLCFX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations Large Cap Equity Fund (DLCFX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLCFX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLCFX
Destinations Large Cap Equity Fund		-5.50%14.72%20.72%24.88%-18.90%20.57%21.14%28.72%-6.04%14.37%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%13.31%

Доходность по периодам

С начала года, DLCFX показывает доходность -5.50%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%.

DLCFX

1 день
2.73%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-5.50%
6 месяцев
-3.80%
1 год
12.30%
3 года*
15.29%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations Large Cap Equity Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с DLCFX:
DLCFX с DLDFXDLCFX с DIEFXDLCFX с DGEFXDLCFX с DMSFXDLCFX с DCFFXDLCFX с DGFFXDLCFX с FEQHX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий DLCFX и MUHLX

DLCFX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
DLCFX
Destinations Large Cap Equity Fund

Доходность на риск

DLCFX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLCFX
Ранг доходности на риск DLCFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLCFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLCFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLCFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLCFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLCFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLCFX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Large Cap Equity Fund (DLCFX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLCFXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.42

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.97

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

2.37

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.61

8.57

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLCFX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLCFX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLCFX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLCFXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.42

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.82

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.51

+0.06

Корреляция

Корреляция между DLCFX и MUHLX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLCFX и MUHLX

Дивидендная доходность DLCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLCFX
Destinations Large Cap Equity Fund		7.68%7.26%15.20%4.70%5.64%17.51%1.92%1.79%3.76%0.67%0.00%0.00%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок DLCFX и MUHLX

Максимальная просадка DLCFX за все время составила -34.88%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLCFX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

DLCFXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.88%

-62.05%

+27.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-10.23%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

-18.63%

-9.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-5.65%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-10.81%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.83%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DLCFX и MUHLX

Текущая волатильность для Destinations Large Cap Equity Fund (DLCFX) составляет 4.89%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что DLCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLCFXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

6.01%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

12.06%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

16.85%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

14.77%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

17.04%

+3.29%