PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLCFX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLCFX с FLCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Large Cap Equity Fund (DLCFX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

DLCFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DLCFX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations Large Cap Equity Fund (DLCFX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLCFX и FLCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLCFX
Destinations Large Cap Equity Fund		-5.50%14.72%20.72%24.88%-18.90%20.57%21.14%28.72%-6.04%14.37%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		-4.33%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%14.36%

Доходность по периодам

С начала года, DLCFX показывает доходность -5.50%, что значительно ниже, чем у FLCPX с доходностью -4.33%.

DLCFX

1 день
2.73%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-5.50%
6 месяцев
-3.80%
1 год
12.30%
3 года*
15.29%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—

FLCPX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations Large Cap Equity Fund

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с DLCFX:
DLCFX с DLDFXDLCFX с DGEFXDLCFX с DIEFXDLCFX с DMSFXDLCFX с DCFFXDLCFX с DGFFXDLCFX с FEQHX
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SPYFLCPX с SNXFXFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Сравнение комиссий DLCFX и FLCPX

DLCFX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

DLCFX
Destinations Large Cap Equity Fund
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

DLCFX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLCFX
Ранг доходности на риск DLCFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLCFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLCFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLCFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLCFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLCFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLCFX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Large Cap Equity Fund (DLCFX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLCFXFLCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.98

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.50

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.33

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.61

6.39

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLCFX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLCFX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCPX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLCFX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLCFXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.98

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.70

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.84

-0.27

Корреляция

Корреляция между DLCFX и FLCPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLCFX и FLCPX

Дивидендная доходность DLCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности FLCPX в 0.59%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DLCFX
Destinations Large Cap Equity Fund		7.68%7.26%15.20%4.70%5.64%17.51%1.92%1.79%3.76%0.67%0.00%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.59%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%

Просадки

Сравнение просадок DLCFX и FLCPX

Максимальная просадка DLCFX за все время составила -34.88%, примерно равная максимальной просадке FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLCFX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DLCFXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.88%

-33.87%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-12.14%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.94%

-24.40%

-3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.37%

-6.23%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-4.24%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.53%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DLCFX и FLCPX

Текущая волатильность для Destinations Large Cap Equity Fund (DLCFX) составляет 4.89%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что DLCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLCFXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

5.34%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

9.53%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

18.33%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

17.08%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.33%

18.15%

+2.18%