Сравнение DLBMX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Small Cap Opportunities Fund (DLBMX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
DLBMX управляется MassMutual. Фонд был запущен 17 июл. 1998 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DLBMX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLBMX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLBMX MassMutual Small Cap Opportunities Fund | -1.03% | 8.07% | 12.30% | 17.43% | -16.19% | 64.90% | 19.75% | 25.54% | -11.14% | 13.90% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, DLBMX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции DLBMX превзошли акции VSMAX по среднегодовой доходности: 13.32% против 10.49% соответственно.
DLBMX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -8.29%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 13.26%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 13.32%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLBMX и VSMAX
DLBMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
DLBMX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
DLBMX
VSMAX
Сравнение DLBMX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Small Cap Opportunities Fund (DLBMX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLBMX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.91 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.40 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.38 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 5.95 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLBMX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.91 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.26 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.49 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.37 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DLBMX и VSMAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLBMX и VSMAX
Дивидендная доходность DLBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLBMX MassMutual Small Cap Opportunities Fund | 10.22% | 10.11% | 9.33% | 4.73% | 0.88% | 35.42% | 7.82% | 0.46% | 11.94% | 13.55% | 3.14% | 11.15% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок DLBMX и VSMAX
Максимальная просадка DLBMX за все время составила -65.12%, что больше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLBMX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLBMX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.12% | -59.68% | -5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -14.30% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.39% | -28.14% | -1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.55% | -41.82% | -0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -6.11% | -3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -9.75% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 3.32% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLBMX и VSMAX
MassMutual Small Cap Opportunities Fund (DLBMX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что DLBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLBMX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 6.82% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | 12.61% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 21.80% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.67% | 20.74% | +10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 21.54% | +6.60% |