Сравнение DLBMX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Small Cap Opportunities Fund (DLBMX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
DLBMX управляется MassMutual. Фонд был запущен 17 июл. 1998 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности DLBMX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DLBMX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLBMX MassMutual Small Cap Opportunities Fund | -4.32% | 8.07% | 12.30% | 17.43% | -16.19% | 64.90% | 19.75% | 25.54% | -11.14% | 13.90% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | -1.21% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, DLBMX показывает доходность -4.32%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции DLBMX превзошли акции VSCIX по среднегодовой доходности: 12.93% против 10.16% соответственно.
DLBMX
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -10.93%
- С начала года
- -4.32%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 12.93%
VSCIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLBMX и VSCIX
DLBMX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
DLBMX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
DLBMX
VSCIX
Сравнение DLBMX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Small Cap Opportunities Fund (DLBMX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLBMX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.75 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.19 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.16 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.97 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 4.21 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLBMX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.75 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.24 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.38 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DLBMX и VSCIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLBMX и VSCIX
Дивидендная доходность DLBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.57%, что больше доходности VSCIX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLBMX MassMutual Small Cap Opportunities Fund | 10.57% | 10.11% | 9.33% | 4.73% | 0.88% | 35.42% | 7.82% | 0.46% | 11.94% | 13.55% | 3.14% | 11.15% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.39% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок DLBMX и VSCIX
Максимальная просадка DLBMX за все время составила -65.12%, что больше максимальной просадки VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLBMX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DLBMX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.12% | -59.66% | -5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.61% | -14.30% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.39% | -28.13% | -1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.55% | -41.81% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.42% | -8.97% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -10.18% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.29% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLBMX и VSCIX
MassMutual Small Cap Opportunities Fund (DLBMX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что DLBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DLBMX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 5.90% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 12.22% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 21.62% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.64% | 20.70% | +10.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.12% | 21.53% | +6.59% |