Сравнение DLAG с QCLN
DLAG (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - DLAG is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy. DLAG is actively managed, while QCLN is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLAG charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.
Доходность
Сравнение доходности DLAG и QCLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLAG показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 37.69%.
DLAG
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 5.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLN
- 1 день
- -9.41%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 37.69%
- 6 месяцев
- 32.56%
- 1 год
- 100.12%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 15.88%
Сравнение доходности по годам DLAG и QCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLAG FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August | 4.75% | 2.18% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 37.69% | 4.83% |
Correlation
The correlation between DLAG and QCLN is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLAG vs. QCLN — Ранг доходности на риск
DLAG
QCLN
Сравнение DLAG c QCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August (DLAG) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLAG | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.80 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.19 | +1.37 |
Просадки
Сравнение просадок DLAG и QCLN
Максимальная просадка DLAG за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLAG и QCLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLAG | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -76.18% | +71.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -28.87% | +28.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -43.44% | +42.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLAG и QCLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLAG | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.54% | 36.02% | -29.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 38.18% | -31.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.54% | 35.03% | -28.49% |
Сравнение комиссий DLAG и QCLN
DLAG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLAG и QCLN
DLAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLAG FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.16% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
DLAG and QCLN have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QCLN is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QCLN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for DLAG.
QCLN has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for DLAG.
DLAG is categorized as Defined Outcome, while QCLN is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.85% for DLAG and 0.60% for QCLN.
Подберите оптимальное распределение для DLAG и QCLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор