Сравнение DLAG с QCLN
DLAG (FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - DLAG is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. DLAG is actively managed, while QCLN is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DLAG charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for QCLN.
Доходность
Сравнение доходности DLAG и QCLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLAG показывает доходность 6.24%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 19.12%.
DLAG
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 6.50%
- С начала года
- 6.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
QCLN
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- -17.33%
- 6 месяцев
- 8.18%
- С начала года
- 19.12%
- 1 год
- 46.06%
- 3 года*
- -0.08%
- 5 лет*
- -3.70%
- 10 лет*
- 14.09%
- Всё время*
- 5.73%
Сравнение доходности по годам DLAG и QCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLAG FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August | 6.24% | 2.31% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 19.12% | 7.48% |
Correlation
The correlation between DLAG and QCLN is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLAG vs. QCLN — Ранг доходности на риск
DLAG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QCLN
Сравнение DLAG c QCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August (DLAG) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLAG | QCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLAG и QCLN
Максимальная просадка DLAG за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLAG и QCLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLAG | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -76.18% | +71.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -38.46% | +38.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -43.36% | +42.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DLAG и QCLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLAG | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.22% | 39.65% | -33.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 38.85% | -32.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.22% | 35.45% | -29.23% |
Сравнение комиссий DLAG и QCLN
DLAG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLAG и QCLN
DLAG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLAG FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.16% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
DLAG and QCLN have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QCLN is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for DLAG.
QCLN has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for DLAG.
DLAG is categorized as Defined Outcome, while QCLN is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.85% for DLAG and 0.59% for QCLN.
Подберите оптимальное распределение для DLAG и QCLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор