Сравнение DKNX с XMAG
DKNX (Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both exchange-traded funds - DKNX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. DKNX is actively managed, while XMAG is passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. DKNX charges 1.29%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.
Доходность
Сравнение доходности DKNX и XMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DKNX показывает доходность -60.97%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью 12.34%.
DKNX
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- -27.78%
- 6 месяцев
- -62.51%
- С начала года
- -60.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAG
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 12.34%
- 1 год
- 20.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DKNX и XMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DKNX Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF | -60.97% | -52.72% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 12.34% | 5.67% |
Correlation
The correlation between DKNX and XMAG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DKNX vs. XMAG — Ранг доходности на риск
DKNX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XMAG
Сравнение DKNX c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF (DKNX) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DKNX | XMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DKNX и XMAG
Максимальная просадка DKNX за все время составила -86.10%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKNX и XMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DKNX | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.10% | -16.17% | -69.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.78% | -2.78% | -80.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.55% | -2.05% | -58.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DKNX и XMAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DKNX | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.92% | 11.82% | +89.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.92% | 15.08% | +85.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.92% | 15.08% | +85.84% |
Сравнение комиссий DKNX и XMAG
DKNX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DKNX и XMAG
DKNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DKNX Defiance Daily Target 2X Long DKNG ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.46% | 0.51% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
DKNX and XMAG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for DKNX.
XMAG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for DKNX.
DKNX is categorized as Leveraged Equities, while XMAG is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.29% for DKNX and 0.35% for XMAG.
Подберите оптимальное распределение для DKNX и XMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор