PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DKILY с TT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DKILY с TT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DKILY (Daikin Industries Ltd ADR) and TT (Trane Technologies plc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DKILY in Building Products & Equipment, TT in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, DKILY returned 6.23%/yr vs 23.55%/yr for TT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DKILY и TT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daikin Industries Ltd ADR (DKILY) и Trane Technologies plc (TT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DKILY показывает доходность 18.75%, что значительно ниже, чем у TT с доходностью 22.62%. За последние 10 лет акции DKILY уступали акциям TT по среднегодовой доходности: 6.23% против 23.55% соответственно.

DKILY

1 день
-0.72%
1 месяц
2.99%
6 месяцев
21.61%
С начала года
18.75%
1 год
23.59%
3 года*
-9.27%
5 лет*
-4.97%
10 лет*
6.23%

TT

1 день
-1.08%
1 месяц
-0.07%
6 месяцев
23.23%
С начала года
22.62%
1 год
9.71%
3 года*
35.08%
5 лет*
21.36%
10 лет*
23.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DKILY и TT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DKILY
Daikin Industries Ltd ADR		18.75%10.15%-27.12%7.02%-33.32%1.48%57.36%33.74%-10.53%30.19%
TT
Trane Technologies plc		22.62%6.38%52.97%47.39%-15.34%41.02%11.26%48.32%4.41%21.27%

Correlation

The correlation between DKILY and TT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.25

The correlation between DKILY and TT shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DKILY:

$44.34B

TT:

$105.00B

EPS

DKILY:

¥95.09

TT:

$12.96

Коэффициент P/E

DKILY:

25.86

TT:

36.66

Коэффициент PEG

DKILY:

3.38

TT:

1.67

Коэффициент P/S

DKILY:

1.42

TT:

4.92

Коэффициент P/B

DKILY:

2.20

TT:

12.30

Общая выручка (12 мес.)

DKILY:

¥5.08T

TT:

$21.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

DKILY:

¥1.72T

TT:

$7.76B

EBITDA (12 мес.)

DKILY:

¥712.97B

TT:

$4.25B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daikin Industries Ltd ADR

Trane Technologies plc

Часто сравнивают с DKILY:
DKILY с CARRDKILY с JCIDKILY с VOODKILY с FIXDKILY с MIH.FDKILY с XYLDKILY с AXAHY
Часто сравнивают с TT:
TT с CARRTT с JCITT с GGGTT с KDTT с JTT с CWTT с XLI

Доходность на риск

DKILY vs. TT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DKILY
Ранг доходности на риск DKILY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DKILY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKILY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKILY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKILY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKILY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
TT
Ранг доходности на риск TT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TT: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TT: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DKILY c TT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daikin Industries Ltd ADR (DKILY) и Trane Technologies plc (TT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DKILYTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
0.34

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
0.65

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.08

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

0.49

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

0.96

+1.68

DKILY vs. TT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DKILY на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа TT равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DKILY и TT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DKILY и TT

Максимальная просадка DKILY за все время составила -60.60%, что меньше максимальной просадки TT в -77.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKILY и TT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DKILYTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.60%

-77.91%

+17.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-19.97%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.16%

-24.44%

-24.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.60%

-40.53%

-20.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.60%

-51.13%

-9.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.29%

-5.65%

-36.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.13%

-14.81%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.97%

10.19%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DKILY и TT

Текущая волатильность для Daikin Industries Ltd ADR (DKILY) составляет 6.77%, в то время как у Trane Technologies plc (TT) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что DKILY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DKILYTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

9.85%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.08%

23.00%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.20%

28.99%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.84%

27.59%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.04%

28.35%

-0.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DKILY и TT

DKILY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DKILY
Daikin Industries Ltd ADR		0.00%0.78%1.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.01%1.26%1.28%
TT
Trane Technologies plc		0.84%0.97%0.91%1.23%1.59%1.17%1.46%1.59%2.15%1.91%1.81%2.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DKILY и TT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Daikin Industries Ltd ADR и Trane Technologies plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T1.40TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.37T
4.97B
(DKILY) Общая выручка
(TT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DKILY значения в JPY, TT значения в USD

Сравнение рентабельности DKILY и TT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Daikin Industries Ltd ADR и Trane Technologies plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
32.9%
34.8%
Активы портфеля
DKILY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Daikin Industries Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 452.11B при выручке в 1.37T, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.

TT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

DKILY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Daikin Industries Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 109.05B при выручке в 1.37T, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

TT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trane Technologies plc сообщила об операционной прибыли в 776.10M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

DKILY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Daikin Industries Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 81.32B при выручке в 1.37T, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.

TT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trane Technologies plc сообщила о чистой прибыли в 584.40M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

Часто задаваемые вопросы

DKILY and TT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TT has higher volatility (9.85%) compared to DKILY (6.77%). In terms of maximum drawdown, DKILY dropped -60.60% vs TT's -77.91%.

DKILY currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DKILY и TT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор