PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DKILY с AXAHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DKILY с AXAHY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DKILY (Daikin Industries Ltd ADR) and AXAHY (Axa SA ADR) are both stocks. DKILY operates in Building Products & Equipment (Industrials), while AXAHY operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, DKILY returned 6.23%/yr vs 16.08%/yr for AXAHY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DKILY и AXAHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daikin Industries Ltd ADR (DKILY) и Axa SA ADR (AXAHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DKILY показывает доходность 18.75%, что значительно выше, чем у AXAHY с доходностью 12.31%. За последние 10 лет акции DKILY уступали акциям AXAHY по среднегодовой доходности: 6.23% против 16.08% соответственно.

DKILY

1 день
-0.72%
1 месяц
2.99%
6 месяцев
21.61%
С начала года
18.75%
1 год
23.59%
3 года*
-9.27%
5 лет*
-4.97%
10 лет*
6.23%

AXAHY

1 день
0.93%
1 месяц
3.37%
6 месяцев
18.17%
С начала года
12.31%
1 год
11.15%
3 года*
26.47%
5 лет*
21.87%
10 лет*
16.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DKILY и AXAHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DKILY
Daikin Industries Ltd ADR		18.75%10.15%-27.12%7.02%-33.32%1.48%57.36%33.74%-10.53%30.19%
AXAHY
Axa SA ADR		12.31%42.15%15.60%24.26%-0.12%32.10%-11.41%39.57%-23.77%23.28%

Correlation

The correlation between DKILY and AXAHY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DKILY:

$44.34B

AXAHY:

$104.61B

EPS

DKILY:

¥95.09

AXAHY:

€8.71

Коэффициент P/E

DKILY:

25.86

AXAHY:

5.09

Коэффициент PEG

DKILY:

3.38

AXAHY:

0.35

Коэффициент P/S

DKILY:

1.42

AXAHY:

0.43

Коэффициент P/B

DKILY:

2.20

AXAHY:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

DKILY:

¥5.08T

AXAHY:

€206.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

DKILY:

¥1.72T

AXAHY:

€198.36B

EBITDA (12 мес.)

DKILY:

¥712.97B

AXAHY:

€21.17B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daikin Industries Ltd ADR

Axa SA ADR

Часто сравнивают с DKILY:
DKILY с CARRDKILY с JCIDKILY с VOODKILY с FIXDKILY с MIH.FDKILY с XYLDKILY с TT
Часто сравнивают с AXAHY:
AXAHY с ALIZYAXAHY с ENBAXAHY с SAXPYAXAHY с ARZGYAXAHY с MFGAXAHY с SZLMYAXAHY с TELNY

Доходность на риск

DKILY vs. AXAHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DKILY
Ранг доходности на риск DKILY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DKILY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DKILY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DKILY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DKILY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DKILY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AXAHY
Ранг доходности на риск AXAHY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXAHY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXAHY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXAHY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXAHY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXAHY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DKILY c AXAHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daikin Industries Ltd ADR (DKILY) и Axa SA ADR (AXAHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DKILYAXAHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
0.52

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
0.84

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.11

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

0.74

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

1.41

+1.23

DKILY vs. AXAHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DKILY на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа AXAHY равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DKILY и AXAHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DKILY и AXAHY

Максимальная просадка DKILY за все время составила -60.60%, что меньше максимальной просадки AXAHY в -89.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DKILY и AXAHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DKILYAXAHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.60%

-89.17%

+28.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-15.11%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.16%

-16.44%

-32.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.60%

-32.38%

-28.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.60%

-56.26%

-4.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.29%

0.00%

-42.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.13%

-42.95%

+23.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.97%

7.95%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DKILY и AXAHY

Daikin Industries Ltd ADR (DKILY) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Axa SA ADR (AXAHY) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что DKILY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXAHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DKILYAXAHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

3.79%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.08%

15.60%

+9.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.20%

21.36%

+9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.84%

23.99%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.04%

27.11%

+0.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DKILY и AXAHY

DKILY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AXAHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXAHY
Axa SA ADR		5.34%5.10%5.91%5.50%6.00%5.70%3.45%5.36%7.26%4.26%4.96%3.90%
DKILY
Daikin Industries Ltd ADR		0.00%0.78%1.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.01%1.26%1.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DKILY и AXAHY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Daikin Industries Ltd ADR и Axa SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T1.40TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.37T
70.40B
(DKILY) Общая выручка
(AXAHY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. DKILY значения в JPY, AXAHY значения в EUR

Сравнение рентабельности DKILY и AXAHY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Daikin Industries Ltd ADR и Axa SA ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
32.9%
100.0%
Активы портфеля
DKILY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Daikin Industries Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 452.11B при выручке в 1.37T, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.

AXAHY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axa SA ADR сообщила о валовой прибыли в 70.40B при выручке в 70.40B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

DKILY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Daikin Industries Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 109.05B при выручке в 1.37T, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

AXAHY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axa SA ADR сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 70.40B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

DKILY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Daikin Industries Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 81.32B при выручке в 1.37T, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.

AXAHY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axa SA ADR сообщила о чистой прибыли в 5.86B при выручке в 70.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

Часто задаваемые вопросы

DKILY and AXAHY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DKILY has higher volatility (6.77%) compared to AXAHY (3.79%). In terms of maximum drawdown, DKILY dropped -60.60% vs AXAHY's -89.17%.

DKILY currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DKILY и AXAHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор