PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJUN с USPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJUN с USPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).

DJUN и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DJUN и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJUN и USPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%13.92%17.58%-6.30%6.27%6.48%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		-3.95%17.78%24.97%27.07%-18.88%19.53%17.60%

Доходность по периодам

С начала года, DJUN показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -3.95%.

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—

USPX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.94%
3 года*
18.60%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с VTIDJUN с XMAGDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с VUAG.LUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAA.DEUSPX с BBUS

Сравнение комиссий DJUN и USPX

DJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

DJUN vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJUN c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJUNUSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.96

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.49

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.47

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

6.97

+1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJUN vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJUN на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJUN и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJUNUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.96

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.65

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.71

+0.26

Корреляция

Корреляция между DJUN и USPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJUN и USPX

DJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.19%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Просадки

Сравнение просадок DJUN и USPX

Максимальная просадка DJUN за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUN и USPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DJUNUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-31.21%

+19.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-12.48%

+5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-24.60%

+12.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-5.81%

+4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-4.51%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

2.63%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DJUN и USPX

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) составляет 2.86%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что DJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJUNUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

5.37%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

9.73%

-5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

18.75%

-8.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.50%

16.15%

-7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.16%

15.98%

-7.82%