PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJUL с SAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJUL с SAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG).

DJUL и SAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect July Series Index. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г.. SAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DJUL и SAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJUL и SAUG

2026 (YTD)202520242023
DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July		-1.22%13.31%15.02%5.76%
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		1.31%8.23%11.08%6.26%

Доходность по периодам

С начала года, DJUL показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у SAUG с доходностью 1.31%.

DJUL

1 день
0.53%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.39%
1 год
14.66%
3 года*
13.26%
5 лет*
7.79%
10 лет*
—

SAUG

1 день
0.39%
1 месяц
-1.76%
С начала года
1.31%
6 месяцев
3.11%
1 год
14.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

Часто сравнивают с DJUL:
DJUL с PJULDJUL с HOCTDJUL с FSEPDJUL с FFEBDJUL с DMARDJUL с BUFQDJUL с FDND
Часто сравнивают с SAUG:
SAUG с NVDYSAUG с FEBTSAUG с IOCTSAUG с SMYYSAUG с APRHSAUG с ARLUSAUG с IVVB

Сравнение комиссий DJUL и SAUG

DJUL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SAUG в 0.90%.

SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August
DJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July

Доходность на риск

DJUL vs. SAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJUL
Ранг доходности на риск DJUL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SAUG
Ранг доходности на риск SAUG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJUL c SAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) и FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJULSAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.15

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.74

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.77

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.86

8.21

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJUL vs. SAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJUL на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAUG равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJUL и SAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJULSAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.15

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.86

+0.13

Корреляция

Корреляция между DJUL и SAUG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJUL и SAUG

Ни DJUL, ни SAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DJUL и SAUG

Максимальная просадка DJUL за все время составила -12.54%, что меньше максимальной просадки SAUG в -14.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJUL и SAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

DJULSAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.54%

-14.62%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-8.35%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-2.06%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-2.38%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.80%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DJUL и SAUG

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July (DJUL) составляет 2.91%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что DJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJULSAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.58%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

6.54%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

12.72%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.35%

12.10%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.02%

12.10%

-4.08%