Сравнение DJTU с QTJL
DJTU (T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. DJTU is passively managed, while QTJL is actively managed. Over the past year, DJTU returned -88.12% vs 11.81% for QTJL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. DJTU charges 1.05%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности DJTU и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJTU показывает доходность -62.93%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 3.14%.
DJTU
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 34.91%
- 6 месяцев
- -65.56%
- С начала года
- -62.93%
- 1 год
- -88.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTJL
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -3.77%
- 6 месяцев
- 2.43%
- С начала года
- 3.14%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJTU и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | -62.93% | -82.18% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 3.14% | 22.35% |
Correlation
The correlation between DJTU and QTJL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJTU vs. QTJL — Ранг доходности на риск
DJTU
QTJL
Сравнение DJTU c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJTU | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.22 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.77 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 8.67 | -9.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJTU и QTJL
Максимальная просадка DJTU за все время составила -97.02%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJTU и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJTU | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.02% | -33.40% | -63.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.76% | -6.68% | -87.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.62% | -4.09% | -90.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.69% | -7.77% | -61.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.58% | 1.37% | +69.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJTU и QTJL
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) имеет более высокую волатильность в 37.53% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что DJTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJTU | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.53% | 4.26% | +33.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.17% | 8.46% | +78.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.04% | 10.68% | +127.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.67% | 20.34% | +120.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.67% | 20.26% | +120.41% |
Сравнение комиссий DJTU и QTJL
DJTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJTU и QTJL
Ни DJTU, ни QTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DJTU and QTJL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJTU has higher volatility (37.53%) compared to QTJL (4.26%). In terms of maximum drawdown, DJTU dropped -97.02% vs QTJL's -33.40%.
On 1-year performance, QTJL leads with 11.81% vs -88.12% for DJTU. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTJL has performed better with a 11.81% return vs -88.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.05% for DJTU.
DJTU and QTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and Innovator. Their fees differ too: 1.05% for DJTU and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJTU и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор