Сравнение DJTU с IBID
DJTU (T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - DJTU is a Leveraged Equities fund tracking the Trump Media & Technology Group Corp. (DJT), while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, DJTU returned -88.12% vs 3.86% for IBID. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. DJTU charges 1.05%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности DJTU и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJTU показывает доходность -62.93%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.43%.
DJTU
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 34.91%
- 6 месяцев
- -65.56%
- С начала года
- -62.93%
- 1 год
- -88.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 2.43%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJTU и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | -62.93% | -82.18% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.43% | 3.51% |
Correlation
The correlation between DJTU and IBID is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJTU vs. IBID — Ранг доходности на риск
DJTU
IBID
Сравнение DJTU c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJTU | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.69 | -0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 7.05 | -7.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 24.34 | -25.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJTU и IBID
Максимальная просадка DJTU за все время составила -97.02%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJTU и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJTU | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.02% | -1.28% | -95.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.76% | -0.55% | -93.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.62% | -0.07% | -94.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.69% | -0.23% | -69.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.58% | 0.16% | +70.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJTU и IBID
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) имеет более высокую волатильность в 37.53% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что DJTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJTU | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.53% | 0.40% | +37.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.17% | 0.92% | +86.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.04% | 1.24% | +136.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.67% | 2.23% | +138.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.67% | 2.23% | +138.44% |
Сравнение комиссий DJTU и IBID
DJTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJTU и IBID
DJTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 4.90% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
DJTU and IBID have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJTU has higher volatility (37.53%) compared to IBID (0.40%). In terms of maximum drawdown, DJTU dropped -97.02% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 3.86% vs -88.12% for DJTU. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.86% return vs -88.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.05% for DJTU.
IBID has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.00% for DJTU.
DJTU is categorized as Leveraged Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. DJTU tracks Trump Media & Technology Group Corp. (DJT), while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: T-Rex and iShares. Their fees differ too: 1.05% for DJTU and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJTU и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор