PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJTU с IBID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJTU с IBID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJTU (T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - DJTU is a Leveraged Equities fund tracking the Trump Media & Technology Group Corp. (DJT), while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, DJTU returned -92.27% vs 4.68% for IBID. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. DJTU charges 1.05%/yr vs 0.10%/yr for IBID.

Доходность

Сравнение доходности DJTU и IBID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DJTU показывает доходность -66.41%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.40%.

DJTU

1 день
3.53%
1 месяц
-11.41%
С начала года
-66.41%
6 месяцев
-63.54%
1 год
-92.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBID

1 день
-0.05%
1 месяц
0.42%
С начала года
2.40%
6 месяцев
2.47%
1 год
4.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJTU и IBID

2026 (YTD)2025
DJTU
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF		-66.41%-82.88%
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF		2.40%3.45%

Correlation

The correlation between DJTU and IBID is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF

iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF

Часто сравнивают с DJTU:
DJTU с TTDUDJTU с SBUDJTU с AAPXDJTU с CRCDDJTU с XTAPDJTU с INTWDJTU с BTCZ
Часто сравнивают с IBID:
IBID с SCHPIBID с STIPIBID с LQDIIBID с IBITIBID с IBICIBID с JCPIIBID с VTIP

Доходность на риск

DJTU vs. IBID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJTU
Ранг доходности на риск DJTU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJTU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJTU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJTU: 22
Ранг коэф-та Мартина
IBID
Ранг доходности на риск IBID: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBID: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBID: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBID: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBID: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBID: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJTU c IBID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJTUIBIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
3.78

-4.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.13
6.52

-8.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.90

-1.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

12.89

-13.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

39.18

-40.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJTU vs. IBID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJTU на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа IBID равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJTU и IBID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJTUIBIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

3.78

-4.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

2.55

-3.19

Просадки

Сравнение просадок DJTU и IBID

Максимальная просадка DJTU за все время составила -95.98%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJTU и IBID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJTUIBIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.98%

-1.28%

-94.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.12%

-0.36%

-92.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.13%

-0.05%

-95.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.50%

-0.22%

-67.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

70.42%

0.12%

+70.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DJTU и IBID

T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) имеет более высокую волатильность в 26.75% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что DJTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJTUIBIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.75%

0.33%

+26.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

103.96%

0.80%

+103.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

132.84%

1.24%

+131.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

140.70%

2.25%

+138.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

140.70%

2.25%

+138.45%

Сравнение комиссий DJTU и IBID

DJTU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJTU и IBID

DJTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%.

ПозицияTTM202520242023
DJTU
T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF		3.67%4.43%4.24%0.81%

Часто задаваемые вопросы

DJTU and IBID have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJTU has higher volatility (26.75%) compared to IBID (0.33%). In terms of maximum drawdown, DJTU dropped -95.98% vs IBID's -1.28%.

On 1-year performance, IBID leads with 4.68% vs -92.27% for DJTU. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBID has performed better with a 4.68% return vs -92.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.05% for DJTU.

IBID has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 0.00% for DJTU.

DJTU is categorized as Leveraged Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. DJTU tracks Trump Media & Technology Group Corp. (DJT), while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: T-Rex and iShares. Their fees differ too: 1.05% for DJTU and 0.10% for IBID.

IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJTU и IBID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор