Сравнение DJTU с DLLL
DJTU (T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - DJTU tracks the Trump Media & Technology Group Corp. (DJT) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, DJTU returned -88.12% vs 546.75% for DLLL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. DJTU charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности DJTU и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJTU показывает доходность -62.93%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 607.90%.
DJTU
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 34.91%
- 6 месяцев
- -65.56%
- С начала года
- -62.93%
- 1 год
- -88.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -15.17%
- 6 месяцев
- 678.25%
- С начала года
- 607.90%
- 1 год
- 546.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJTU и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | -62.93% | -82.18% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 607.90% | 31.92% |
Correlation
The correlation between DJTU and DLLL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJTU vs. DLLL — Ранг доходности на риск
DJTU
DLLL
Сравнение DJTU c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJTU | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.46 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 9.65 | -10.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 19.17 | -20.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJTU и DLLL
Максимальная просадка DJTU за все время составила -97.02%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJTU и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJTU | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.02% | -68.58% | -28.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.76% | -57.19% | -36.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.62% | -33.04% | -61.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.69% | -25.72% | -43.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.58% | 28.71% | +41.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJTU и DLLL
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) составляет 37.53%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 43.63%. Это указывает на то, что DJTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJTU | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.53% | 43.63% | -6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.17% | 110.08% | -22.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.04% | 136.45% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.67% | 130.98% | +9.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.67% | 130.98% | +9.69% |
Сравнение комиссий DJTU и DLLL
DJTU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJTU и DLLL
Ни DJTU, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DJTU and DLLL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (43.63%) compared to DJTU (37.53%). In terms of maximum drawdown, DJTU dropped -97.02% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 546.75% vs -88.12% for DJTU. On fees, DJTU is cheaper at 1.05% per year. On volatility, DJTU has been the lower-risk option at 37.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 546.75% return vs -88.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DJTU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
DJTU and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DJTU tracks Trump Media & Technology Group Corp. (DJT), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares. Their fees differ too: 1.05% for DJTU and 1.50% for DLLL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJTU и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор