Сравнение DJTU с BWET
DJTU (T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - DJTU is a Leveraged Equities fund tracking the Trump Media & Technology Group Corp. (DJT), while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, DJTU returned -88.12% vs 1899.09% for BWET. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. DJTU charges 1.05%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности DJTU и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJTU показывает доходность -62.93%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 1,081.60%.
DJTU
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 34.91%
- 6 месяцев
- -65.56%
- С начала года
- -62.93%
- 1 год
- -88.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 8.65%
- 6 месяцев
- 596.97%
- С начала года
- 1,081.60%
- 1 год
- 1,899.09%
- 3 года*
- 126.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJTU и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF | -62.93% | -82.18% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 1,081.60% | 84.74% |
Correlation
The correlation between DJTU and BWET is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJTU vs. BWET — Ранг доходности на риск
DJTU
BWET
Сравнение DJTU c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJTU | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.89 | -1.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 46.66 | -47.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 175.79 | -177.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJTU и BWET
Максимальная просадка DJTU за все время составила -97.02%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJTU и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJTU | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.02% | -56.90% | -40.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.76% | -41.22% | -52.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.62% | -11.55% | -83.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.69% | -23.64% | -46.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.58% | 10.92% | +59.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJTU и BWET
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long DJT Daily Target ETF (DJTU) составляет 37.53%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 48.55%. Это указывает на то, что DJTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJTU | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.53% | 48.55% | -11.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.17% | 96.22% | -9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.04% | 107.44% | +30.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.67% | 74.60% | +66.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.67% | 74.60% | +66.07% |
Сравнение комиссий DJTU и BWET
DJTU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJTU и BWET
Ни DJTU, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
DJTU and BWET have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (48.55%) compared to DJTU (37.53%). In terms of maximum drawdown, DJTU dropped -97.02% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 1899.09% vs -88.12% for DJTU. On fees, DJTU is cheaper at 1.05% per year. On volatility, DJTU has been the lower-risk option at 37.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1899.09% return vs -88.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DJTU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
DJTU and BWET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
DJTU is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. DJTU tracks Trump Media & Technology Group Corp. (DJT), while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: T-Rex and Amplify. Their fees differ too: 1.05% for DJTU and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (17.90 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJTU и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор