Сравнение DJP с RGLO
DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) and RGLO (Russell Investments Global Equity ETF) are both exchange-traded funds - DJP is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index, while RGLO is a Global Equities fund actively managed by Russell. DJP is passively managed, while RGLO is actively managed. Over the past year, DJP returned 44.52% vs 28.28% for RGLO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. DJP charges 0.70%/yr vs 0.49%/yr for RGLO.
Доходность
Сравнение доходности DJP и RGLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJP показывает доходность 30.63%, что значительно выше, чем у RGLO с доходностью 10.04%.
DJP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- 30.63%
- 6 месяцев
- 29.34%
- 1 год
- 44.52%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 7.36%
RGLO
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 28.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJP и RGLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 30.63% | 13.69% |
RGLO Russell Investments Global Equity ETF | 10.04% | 17.37% |
Correlation
The correlation between DJP and RGLO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJP vs. RGLO — Ранг доходности на риск
DJP
RGLO
Сравнение DJP c RGLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и Russell Investments Global Equity ETF (RGLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJP | RGLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.40 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | 2.96 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.30 | 13.33 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJP | RGLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 2.23 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 2.29 | -2.29 |
Просадки
Сравнение просадок DJP и RGLO
Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки RGLO в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и RGLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJP | RGLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.35% | -9.61% | -68.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -9.61% | +1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.82% | -1.10% | -31.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.86% | -1.16% | -49.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.13% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJP и RGLO
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Russell Investments Global Equity ETF (RGLO) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что DJP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJP | RGLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 3.65% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.64% | 9.90% | +6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 12.72% | +6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 12.69% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 12.69% | +4.37% |
Сравнение комиссий DJP и RGLO
DJP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии RGLO в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJP и RGLO
DJP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGLO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% |
RGLO Russell Investments Global Equity ETF | 0.58% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
DJP and RGLO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJP has higher volatility (5.85%) compared to RGLO (3.65%). In terms of maximum drawdown, DJP dropped -78.35% vs RGLO's -9.61%.
On 1-year performance, DJP leads with 44.52% vs 28.28% for RGLO. On fees, RGLO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, RGLO has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DJP has performed better with a 44.52% return vs 28.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RGLO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.70% for DJP.
RGLO has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for DJP.
DJP is categorized as Commodities, while RGLO is Global Equities. They also come from different issuers: Barclays Capital and Russell. Their fees differ too: 0.70% for DJP and 0.49% for RGLO.
DJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DJP и RGLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор