Сравнение DJP с PCOM.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE).
DJP и PCOM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJP - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 6 июн. 2006 г.. PCOM.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DJP и PCOM.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DJP и PCOM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 26.62% | 17.20% | 5.59% | -9.85% | 17.46% | 3.65% |
PCOM.DE WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 20.47% | 18.64% | 4.57% | -7.45% | 13.18% | 3.91% |
Разные валюты инструментов
DJP торгуется в USD, в то время как PCOM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PCOM.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DJP показывает доходность 26.62%, что значительно выше, чем у PCOM.DE с доходностью 20.47%.
DJP
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- 26.62%
- 6 месяцев
- 33.73%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 8.41%
PCOM.DE
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 8.91%
- С начала года
- 20.47%
- 6 месяцев
- 30.48%
- 1 год
- 31.23%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DJP и PCOM.DE
DJP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PCOM.DE в 0.19%.
Доходность на риск
DJP vs. PCOM.DE — Ранг доходности на риск
DJP
PCOM.DE
Сравнение DJP c PCOM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJP | PCOM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.77 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 2.31 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 4.20 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 10.04 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJP | PCOM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.77 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.69 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между DJP и PCOM.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJP и PCOM.DE
Ни DJP, ни PCOM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок DJP и PCOM.DE
Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки PCOM.DE в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и PCOM.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DJP | PCOM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.35% | -27.22% | -51.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.64% | -11.89% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.88% | -2.04% | -32.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.02% | -16.38% | -34.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 4.07% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DJP и PCOM.DE
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) имеют волатильность 8.27% и 7.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DJP | PCOM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 7.93% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 13.76% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 17.60% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 17.24% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 17.24% | -0.24% |