Сравнение DJP с BWET

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET).

DJP и BWET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJP - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 6 июн. 2006 г.. BWET - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Breakwave Wet Freight Futures Index. Фонд был запущен 3 мая 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DJP и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJP и BWET

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN	26.62%	17.20%	5.59%	0.20%
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF	503.80%	96.22%	-39.21%	15.94%

Доходность по периодам

С начала года, DJP показывает доходность 26.62%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 503.80%.

DJP

1 день: -1.08%

1 месяц: 9.10%

С начала года: 26.62%

6 месяцев: 33.73%

1 год: 34.63%

3 года*: 14.66%

5 лет*: 14.92%

10 лет*: 8.41%

BWET

1 день: 18.09%

1 месяц: 58.86%

С начала года: 503.80%

6 месяцев: 756.55%

1 год: 976.04%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN

Название символа

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с DJP:

DJP с DBC DJP с PDBC DJP с IEF DJP с HYDW DJP с SPY DJP с COMT DJP с RSP

Часто сравнивают с BWET:

BWET с BOAT BWET с USO BWET с BNO BWET с NVDA BWET с BDRY BWET с KSCOX BWET с BATT

Сравнение комиссий DJP и BWET

DJP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

BWET

Breakwave Tanker Shipping ETF

DJP

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN

Доходность на риск

DJP vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DJP

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BWET

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJP c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DJP	BWET	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.80	11.64	-9.85
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.36	6.21	-3.85
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.92	-0.59
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.28	33.50	-30.22
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.99	94.71	-85.72
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJP vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJP на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 11.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJP и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DJP	BWET	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.80	11.64	-9.85
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.80	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.50	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.01	1.66	-1.66

Корреляция

Корреляция между DJP и BWET составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJP и BWET

Ни DJP, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DJP и BWET

Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и BWET.

Загрузка...

Показатели просадок

	DJP	BWET	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-78.35%	-56.90%	-21.45%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.64%	-28.84%	+18.20%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.98%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.36%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-34.88%	-4.91%	-29.97%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-51.02%	-24.71%	-26.31%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.88%	10.20%	-6.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DJP и BWET

Текущая волатильность для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) составляет 8.27%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 51.29%. Это указывает на то, что DJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DJP	BWET	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.27%	51.29%	-43.02%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.27%	74.48%	-59.21%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.36%	84.73%	-65.37%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.78%	65.29%	-46.51%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.00%	65.29%	-48.29%

Сравнение DJP с BWET

Доходность

Сравнение доходности DJP и BWET

Сравнение доходности по годам DJP и BWET

Доходность по периодам

DJP

BWET

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DJP и BWET

Доходность на риск

DJP vs. BWET — Ранг доходности на риск

DJP

BWET

Сравнение DJP c BWET - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DJP vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJP и BWET

Просадки

Сравнение просадок DJP и BWET

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DJP и BWET

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)