PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJIA с XGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJIA с XGRO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO).

DJIA и XGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJIA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DJIA Cboe BuyWrite v2 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. XGRO.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DJIA и XGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJIA и XGRO.TO

2026 (YTD)2025202420232022
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		-1.83%9.11%14.52%9.15%-2.80%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		-0.07%21.12%10.08%17.63%-10.17%
Разные валюты инструментов

DJIA торгуется в USD, в то время как XGRO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGRO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DJIA показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у XGRO.TO с доходностью -0.07%.

DJIA

1 день
0.38%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
3.58%
1 год
6.73%
3 года*
9.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

XGRO.TO

1 день
0.71%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.94%
1 год
19.84%
3 года*
13.93%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Dow 30 Covered Call ETF

iShares Core Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с DJIA:
DJIA с SCHDDJIA с VOODJIA с JEPIDJIA с VTVDJIA с FCNTXDJIA с SPYDJIA с CAIBX
Часто сравнивают с XGRO.TO:
XGRO.TO с XEQT.TOXGRO.TO с VGRO.TOXGRO.TO с VEQT.TOXGRO.TO с XCG.TOXGRO.TO с TGRO.TOXGRO.TO с ZGRO.TOXGRO.TO с XAW.TO

Сравнение комиссий DJIA и XGRO.TO

DJIA берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XGRO.TO в 0.20%.

DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

DJIA vs. XGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJIA
Ранг доходности на риск DJIA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJIA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJIA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJIA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJIA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJIA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XGRO.TO
Ранг доходности на риск XGRO.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGRO.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGRO.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGRO.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJIA c XGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJIAXGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.37

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

2.00

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

2.11

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.05

9.81

-6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJIA vs. XGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJIA на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа XGRO.TO равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJIA и XGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJIAXGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.37

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.55

+0.04

Корреляция

Корреляция между DJIA и XGRO.TO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJIA и XGRO.TO

Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности XGRO.TO в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJIA
Global X Dow 30 Covered Call ETF		11.42%10.60%11.44%7.16%9.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		1.92%1.92%1.98%2.22%1.86%1.66%1.94%2.21%7.42%2.04%2.65%2.15%

Просадки

Сравнение просадок DJIA и XGRO.TO

Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что меньше максимальной просадки XGRO.TO в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и XGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

DJIAXGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.91%

-47.97%

+31.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-9.78%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-3.80%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-8.56%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.21%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DJIA и XGRO.TO

Текущая волатильность для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) составляет 4.12%, в то время как у iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что DJIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJIAXGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

6.08%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

9.28%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

14.53%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.32%

14.08%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

15.42%

-4.10%