PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGRO.TO с XCG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XGRO.TO с XCG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) и iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO).

XGRO.TO и XCG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGRO.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г.. XCG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности XGRO.TO и XCG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) и iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGRO.TO и XCG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		1.11%15.59%19.53%15.01%-11.08%14.29%11.51%17.97%-6.73%11.61%
XCG.TO
iShares Canadian Growth Index ETF		0.43%9.37%21.40%17.43%-11.67%15.98%11.25%28.29%-6.14%7.03%

Доходность по периодам

С начала года, XGRO.TO показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у XCG.TO с доходностью 0.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XGRO.TO имеют среднегодовую доходность 9.56%, а акции XCG.TO немного впереди с 9.76%.

XGRO.TO

1 день
0.60%
1 месяц
-3.69%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.57%
1 год
16.38%
3 года*
14.96%
5 лет*
9.36%
10 лет*
9.56%

XCG.TO

1 день
0.96%
1 месяц
-7.40%
С начала года
0.43%
6 месяцев
-4.35%
1 год
9.14%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.63%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Growth ETF Portfolio

iShares Canadian Growth Index ETF

Часто сравнивают с XGRO.TO:
XGRO.TO с XEQT.TOXGRO.TO с VGRO.TOXGRO.TO с VEQT.TOXGRO.TO с TGRO.TOXGRO.TO с ZGRO.TOXGRO.TO с XAW.TOXGRO.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с XCG.TO:
XCG.TO с VGRO.TOXCG.TO с VUGXCG.TO с VFV.TOXCG.TO с SCHGXCG.TO с XEG.TOXCG.TO с VDY.TOXCG.TO с CNR.TO

Сравнение комиссий XGRO.TO и XCG.TO

XGRO.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XCG.TO в 0.55%.

XCG.TO
iShares Canadian Growth Index ETF
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

XGRO.TO vs. XCG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGRO.TO
Ранг доходности на риск XGRO.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGRO.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGRO.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGRO.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XCG.TO
Ранг доходности на риск XCG.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCG.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCG.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCG.TO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCG.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCG.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGRO.TO c XCG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) и iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGRO.TOXCG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.43

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

0.70

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.10

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

0.65

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

2.27

+5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGRO.TO vs. XCG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGRO.TO на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа XCG.TO равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGRO.TO и XCG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGRO.TOXCG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.43

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.56

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.60

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.36

-0.04

Корреляция

Корреляция между XGRO.TO и XCG.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGRO.TO и XCG.TO

Дивидендная доходность XGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности XCG.TO в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		1.92%1.92%1.98%2.22%1.86%1.66%1.94%2.21%7.42%2.04%2.65%2.15%
XCG.TO
iShares Canadian Growth Index ETF		0.50%0.45%0.60%1.33%1.59%1.46%1.69%1.53%1.65%1.03%0.97%0.72%

Просадки

Сравнение просадок XGRO.TO и XCG.TO

Максимальная просадка XGRO.TO за все время составила -47.97%, что меньше максимальной просадки XCG.TO в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGRO.TO и XCG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XGRO.TOXCG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.97%

-52.64%

+4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-15.27%

+5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-21.61%

+3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.85%

-32.14%

+6.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-8.66%

+4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-10.90%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

4.36%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XGRO.TO и XCG.TO

Текущая волатильность для iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) составляет 5.73%, в то время как у iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что XGRO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XGRO.TOXCG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

8.39%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

17.50%

-8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

21.60%

-8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

15.60%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.20%

16.36%

-4.16%