PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XGRO.TO с ZGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XGRO.TO с ZGRO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO).

XGRO.TO и ZGRO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XGRO.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г.. ZGRO.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 11 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности XGRO.TO и ZGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XGRO.TO и ZGRO.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		1.11%15.59%19.53%15.01%-11.08%14.29%11.51%10.37%
ZGRO.TO
BMO Growth ETF		0.88%16.39%20.71%14.64%-10.58%14.99%10.81%10.83%

Доходность по периодам

С начала года, XGRO.TO показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у ZGRO.TO с доходностью 0.88%.

XGRO.TO

1 день
0.60%
1 месяц
-3.69%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.57%
1 год
16.38%
3 года*
14.96%
5 лет*
9.36%
10 лет*
9.56%

ZGRO.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-3.27%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.72%
1 год
17.24%
3 года*
15.39%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Growth ETF Portfolio

BMO Growth ETF

Часто сравнивают с XGRO.TO:
XGRO.TO с XEQT.TOXGRO.TO с VGRO.TOXGRO.TO с VEQT.TOXGRO.TO с XCG.TOXGRO.TO с TGRO.TOXGRO.TO с XAW.TOXGRO.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с ZGRO.TO:
ZGRO.TO с VGRO.TOZGRO.TO с TGRO.TOZGRO.TO с XEQT.TOZGRO.TO с VFV.TOZGRO.TO с ZBAL.TOZGRO.TO с XDIV.TOZGRO.TO с ZDY.TO

Сравнение комиссий XGRO.TO и ZGRO.TO

XGRO.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ZGRO.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio
ZGRO.TO
BMO Growth ETF

Доходность на риск

XGRO.TO vs. ZGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XGRO.TO
Ранг доходности на риск XGRO.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGRO.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGRO.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGRO.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ZGRO.TO
Ранг доходности на риск ZGRO.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGRO.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XGRO.TO c ZGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XGRO.TOZGRO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.79

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.75

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

7.39

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XGRO.TO vs. ZGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XGRO.TO на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZGRO.TO равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XGRO.TO и ZGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XGRO.TOZGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.28

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.95

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.82

-0.50

Корреляция

Корреляция между XGRO.TO и ZGRO.TO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XGRO.TO и ZGRO.TO

Дивидендная доходность XGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности ZGRO.TO в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		1.92%1.92%1.98%2.22%1.86%1.66%1.94%2.21%7.42%2.04%2.65%2.15%
ZGRO.TO
BMO Growth ETF		1.62%1.70%1.92%2.27%2.54%2.22%2.49%2.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XGRO.TO и ZGRO.TO

Максимальная просадка XGRO.TO за все время составила -47.97%, что больше максимальной просадки ZGRO.TO в -24.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XGRO.TO и ZGRO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XGRO.TOZGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.97%

-24.64%

-23.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-9.83%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-17.19%

-1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-3.85%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-3.43%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.33%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XGRO.TO и ZGRO.TO

iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с BMO Growth ETF (ZGRO.TO) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что XGRO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XGRO.TOZGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

5.40%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

8.72%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

13.50%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

10.61%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.20%

13.00%

-0.80%