Сравнение DJIA с ACYS
DJIA (Global X Dow 30 Covered Call ETF) and ACYS (FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF) are both Derivative Income funds. DJIA is passively managed, while ACYS is actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. DJIA charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for ACYS.
Доходность
Сравнение доходности DJIA и ACYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DJIA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 4.02%
- С начала года
- 5.91%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACYS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJIA и ACYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 5.43% |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 2.15% |
Correlation
The correlation between DJIA and ACYS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJIA vs. ACYS — Ранг доходности на риск
DJIA
ACYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DJIA c ACYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Dow 30 Covered Call ETF (DJIA) и FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF (ACYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJIA | ACYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DJIA и ACYS
Максимальная просадка DJIA за все время составила -16.91%, что больше максимальной просадки ACYS в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJIA и ACYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJIA | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.91% | -0.63% | -16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -0.14% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DJIA и ACYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJIA | ACYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.41% | 3.38% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.10% | 3.38% | +7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.10% | 3.38% | +7.72% |
Сравнение комиссий DJIA и ACYS
DJIA берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ACYS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJIA и ACYS
Дивидендная доходность DJIA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности ACYS в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | 10.55% | 10.60% | 11.44% | 7.16% | 9.18% |
Часто задаваемые вопросы
DJIA and ACYS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DJIA is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DJIA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for ACYS.
DJIA has the higher dividend yield at 10.55%, compared with 0.60% for ACYS.
They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for DJIA and 0.75% for ACYS.
Подберите оптимальное распределение для DJIA и ACYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор