PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJD с RSSY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJD с RSSY

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY).

DJD и RSSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Фонд был запущен 16 дек. 2015 г.. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DJD и RSSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJD и RSSY

2026 (YTD)20252024
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		4.29%15.83%10.73%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		18.18%-3.52%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, DJD показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 18.18%.

DJD

1 день
0.10%
1 месяц
-4.27%
С начала года
4.29%
6 месяцев
7.51%
1 год
18.42%
3 года*
14.57%
5 лет*
9.89%
10 лет*
11.91%

RSSY

1 день
1.82%
1 месяц
4.61%
С начала года
18.18%
6 месяцев
15.43%
1 год
37.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с SCHVDJD с VYM
Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с VT

Сравнение комиссий DJD и RSSY

DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.

RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Доходность на риск

DJD vs. RSSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJD c RSSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJDRSSYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.28

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.80

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.70

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

6.64

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJD vs. RSSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJD на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSSY равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJD и RSSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJDRSSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.28

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.43

+0.29

Корреляция

Корреляция между DJD и RSSY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJD и RSSY

Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности RSSY в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.57%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.72%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DJD и RSSY

Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и RSSY.

Загрузка...

Показатели просадок

DJDRSSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-29.57%

-5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.64%

-8.51%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-0.57%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.77%

-8.00%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

4.33%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DJD и RSSY

Текущая волатильность для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) составляет 3.52%, в то время как у Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что DJD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJDRSSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.98%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

11.08%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

21.59%

-7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.39%

18.93%

-5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

18.93%

-2.29%