Сравнение DJD с AFOS
DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. DJD charges 0.07%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности DJD и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DJD показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 32.04%.
DJD
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- 10.32%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 23.52%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 12.37%
AFOS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJD и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 10.32% | 10.74% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.04% | 36.15% |
Correlation
The correlation between DJD and AFOS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJD vs. AFOS — Ранг доходности на риск
DJD
AFOS
Сравнение DJD c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DJD | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJD | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 4.35 | -3.61 |
Просадки
Сравнение просадок DJD и AFOS
Максимальная просадка DJD за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJD и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJD | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -11.52% | -23.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.29% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -1.37% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DJD и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJD | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.26% | 20.19% | -9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.36% | 20.19% | -6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 20.19% | -3.54% |
Сравнение комиссий DJD и AFOS
DJD берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJD и AFOS
Дивидендная доходность DJD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 2.43% | 2.62% | 3.00% | 3.49% | 3.16% | 2.82% | 3.47% | 2.80% | 2.66% | 2.75% | 2.46% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
DJD and AFOS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
DJD has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: Invesco and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.07% for DJD and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для DJD и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор