Сравнение AFOS с WZRD
AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) and WZRD (Opportunistic Trader ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, AFOS returned 67.10% vs -86.32% for WZRD. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. AFOS charges 0.45%/yr vs 1.07%/yr for WZRD.
Доходность
Сравнение доходности AFOS и WZRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFOS показывает доходность 27.19%, что значительно выше, чем у WZRD с доходностью -84.25%.
AFOS
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- 18.66%
- С начала года
- 27.19%
- 1 год
- 67.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WZRD
- 1 день
- 18.84%
- 1 месяц
- -45.82%
- 6 месяцев
- -82.64%
- С начала года
- -84.25%
- 1 год
- -86.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFOS и WZRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 27.19% | 37.10% |
WZRD Opportunistic Trader ETF | -84.25% | -10.73% |
Correlation
The correlation between AFOS and WZRD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFOS vs. WZRD — Ранг доходности на риск
AFOS
WZRD
Сравнение AFOS c WZRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS) и Opportunistic Trader ETF (WZRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFOS | WZRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.65 | +0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.86 | -0.95 | +6.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.92 | -2.06 | +26.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFOS и WZRD
Максимальная просадка AFOS за все время составила -11.52%, что меньше максимальной просадки WZRD в -91.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOS и WZRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFOS | WZRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.52% | -91.23% | +79.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.52% | -91.23% | +79.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -87.21% | +80.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -30.69% | +29.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 41.83% | -39.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFOS и WZRD
Текущая волатильность для ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS) составляет 7.83%, в то время как у Opportunistic Trader ETF (WZRD) волатильность равна 63.62%. Это указывает на то, что AFOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WZRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFOS | WZRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 63.62% | -55.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 78.11% | -59.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 79.16% | -56.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.80% | 77.46% | -55.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.80% | 77.46% | -55.66% |
Сравнение комиссий AFOS и WZRD
AFOS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WZRD в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFOS и WZRD
Дивидендная доходность AFOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности WZRD в 8.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.23% | 0.30% |
WZRD Opportunistic Trader ETF | 8.17% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
AFOS and WZRD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WZRD has higher volatility (63.62%) compared to AFOS (7.83%). In terms of maximum drawdown, AFOS dropped -11.52% vs WZRD's -91.23%.
On 1-year performance, AFOS leads with 67.10% vs -86.32% for WZRD. On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. On volatility, AFOS has been the lower-risk option at 7.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AFOS has performed better with a 67.10% return vs -86.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.07% for WZRD.
WZRD has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 0.23% for AFOS.
They also come from different issuers: ARS Investment Partners and Opportunistic Trader. Their fees differ too: 0.45% for AFOS and 1.07% for WZRD.
AFOS currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFOS и WZRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор