Сравнение AFOS с WZRD
AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) and WZRD (Opportunistic Trader ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AFOS returned 68.45% vs -98.07% for WZRD. Their -0.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AFOS charges 0.45%/yr vs 1.07%/yr for WZRD.
Доходность
Сравнение доходности AFOS и WZRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AFOS показывает доходность 31.85%, что значительно выше, чем у WZRD с доходностью -97.73%.
AFOS
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 21.43%
- С начала года
- 31.85%
- 1 год
- 68.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 70.56%
WZRD
- 1 день
- -36.31%
- 1 месяц
- -81.75%
- 6 месяцев
- -97.16%
- С начала года
- -97.73%
- 1 год
- -98.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -97.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $534.27K | $476.43K | $469.20K | |
| $20.74K | $33.30K | $30.96K |
Сравнение доходности по годам AFOS и WZRD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 31.85% | 37.10% |
WZRD Opportunistic Trader ETF | -97.73% | -10.73% |
Correlation
The correlation between AFOS and WZRD is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFOS vs. WZRD — Ранг доходности на риск
AFOS
WZRD
Сравнение AFOS c WZRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS) и Opportunistic Trader ETF (WZRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AFOS | WZRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.50 | +0.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.83 | -1.00 | +6.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.86 | -2.07 | +23.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AFOS и WZRD
Максимальная просадка AFOS за все время составила -11.80%, что меньше максимальной просадки WZRD в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFOS и WZRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFOS | WZRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.80% | -98.16% | +86.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -98.16% | +86.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -98.16% | +94.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -33.81% | +31.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 47.26% | -44.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFOS и WZRD
Текущая волатильность для ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS) составляет 8.40%, в то время как у Opportunistic Trader ETF (WZRD) волатильность равна 84.71%. Это указывает на то, что AFOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WZRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFOS | WZRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 84.71% | -76.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.41% | 111.53% | -92.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.23% | 106.17% | -82.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.40% | 101.22% | -78.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 101.22% | -78.82% |
Сравнение комиссий AFOS и WZRD
AFOS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WZRD в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFOS и WZRD
Дивидендная доходность AFOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности WZRD в 56.72%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% |
WZRD Opportunistic Trader ETF | 56.72% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
AFOS and WZRD have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WZRD has higher volatility (84.71%) compared to AFOS (8.40%). In terms of maximum drawdown, AFOS dropped -11.80% vs WZRD's -98.16%.
On 1-year performance, AFOS leads with 68.45% vs -98.07% for WZRD. On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. On volatility, AFOS has been the lower-risk option at 8.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AFOS has performed better with a 68.45% return vs -98.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.07% for WZRD.
WZRD has the higher dividend yield at 56.72%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: ARS Investment Partners and Tuttle. Their fees differ too: 0.45% for AFOS and 1.07% for WZRD.
AFOS currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AFOS и WZRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор