Сравнение DJCB с USOI
DJCB (ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both Commodities funds - DJCB tracks the Bloomberg Commodity Index while USOI tracks the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Both are passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. DJCB charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности DJCB и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DJCB
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOI
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 47.45%
- 6 месяцев
- 44.00%
- 1 год
- 46.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJCB и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DJCB ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B | 0.00% | 0.00% | -7.12% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 47.45% | -8.78% | 6.94% |
Correlation
The correlation between DJCB and USOI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJCB vs. USOI — Ранг доходности на риск
DJCB
USOI
Сравнение DJCB c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B (DJCB) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJCB | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.89 | — |
Просадки
Сравнение просадок DJCB и USOI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJCB | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -19.49% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -5.06% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.20% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DJCB и USOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJCB | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 22.46% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 22.61% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 22.61% | — |
Сравнение комиссий DJCB и USOI
DJCB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJCB и USOI
DJCB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOI за последние двенадцать месяцев составляет около 37.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DJCB ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 37.65% | 27.21% | 12.54% |
Часто задаваемые вопросы
DJCB and USOI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DJCB is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DJCB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.
USOI has the higher dividend yield at 37.65%, compared with 0.00% for DJCB.
DJCB tracks Bloomberg Commodity Index, while USOI tracks Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: UBS and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.50% for DJCB and 0.85% for USOI.
Подберите оптимальное распределение для DJCB и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор