PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJCB с USE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DJCB с USE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DJCB (ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B) and USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) are both Commodities funds. DJCB is passively managed, while USE is actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. DJCB charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for USE.

Доходность

Сравнение доходности DJCB и USE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B (DJCB) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DJCB

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USE

1 день
-2.65%
1 месяц
-3.52%
С начала года
44.75%
6 месяцев
49.10%
1 год
38.24%
3 года*
16.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DJCB и USE

2026 (YTD)202520242023
DJCB
ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B		0.00%0.00%3.39%0.15%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		44.75%-14.97%22.58%9.98%

Correlation

The correlation between DJCB and USE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund

Часто сравнивают с DJCB:
DJCB с CMDYDJCB с FSTADJCB с DBADJCB с USCIDJCB с dbaDJCB с TILLDJCB с ISCMF
Часто сравнивают с USE:
USE с BWETUSE с TILLUSE с PDBCUSE с CMCIUSE с ZSBUSE с DBCUSE с BCD

Доходность на риск

DJCB vs. USE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJCB
USE
Ранг доходности на риск USE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJCB c USE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B (DJCB) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DJCB vs. USE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJCBUSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.66

—

Просадки

Сравнение просадок DJCB и USE

Загрузка графика...

Показатели просадок

DJCBUSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-26.24%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-26.24%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-6.98%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.96%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

13.33%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DJCB и USE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DJCBUSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.24%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

26.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

31.58%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

27.08%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

27.08%

—

Сравнение комиссий DJCB и USE

DJCB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии USE в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJCB и USE

DJCB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.

ПозицияTTM202520242023
DJCB
ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B		0.00%0.00%0.00%0.00%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		2.11%3.06%38.65%4.83%

Часто задаваемые вопросы

DJCB and USE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DJCB is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DJCB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for USE.

USE has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for DJCB.

They also come from different issuers: UBS and USCF. Their fees differ too: 0.50% for DJCB and 0.79% for USE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DJCB и USE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор