Сравнение DJCB с MVRL
DJCB (ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B) and MVRL (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN) are both exchange-traded funds - DJCB is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index, while MVRL is a REIT fund tracking the MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Both are passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. DJCB charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for MVRL.
Доходность
Сравнение доходности DJCB и MVRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DJCB
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVRL
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -2.46%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- -8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJCB и MVRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJCB ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B | 0.00% | 0.00% | 3.39% | -8.96% | 16.39% | 28.75% | 24.19% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | -3.14% | 14.96% | -3.45% | 12.30% | -42.41% | 21.71% | 57.90% |
Correlation
The correlation between DJCB and MVRL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJCB vs. MVRL — Ранг доходности на риск
DJCB
MVRL
Сравнение DJCB c MVRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B (DJCB) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJCB | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.13 | — |
Просадки
Сравнение просадок DJCB и MVRL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJCB | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -60.25% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -38.62% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -31.81% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DJCB и MVRL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJCB | MVRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 27.25% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 36.56% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 37.63% | — |
Сравнение комиссий DJCB и MVRL
DJCB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MVRL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJCB и MVRL
DJCB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MVRL за последние двенадцать месяцев составляет около 20.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJCB ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 20.76% | 19.15% | 19.27% | 18.69% | 25.21% | 12.33% | 5.63% |
Часто задаваемые вопросы
DJCB and MVRL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DJCB is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DJCB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for MVRL.
MVRL has the higher dividend yield at 20.76%, compared with 0.00% for DJCB.
DJCB is categorized as Commodities, while MVRL is REIT. DJCB tracks Bloomberg Commodity Index, while MVRL tracks MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Their fees differ too: 0.50% for DJCB and 0.95% for MVRL.
Подберите оптимальное распределение для DJCB и MVRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор