Сравнение DJCB с MLPR
DJCB (ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B) and MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) are both exchange-traded funds - DJCB is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index, while MLPR is a Leveraged Equities fund tracking the Alerian MLP Index (150%). Both are passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. DJCB charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for MLPR.
Доходность
Сравнение доходности DJCB и MLPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DJCB
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPR
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 29.81%
- 6 месяцев
- 26.95%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- 32.14%
- 5 лет*
- 26.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJCB и MLPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJCB ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B | 0.00% | 0.00% | 3.39% | -8.96% | 16.39% | 28.75% | 24.19% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 29.81% | 9.83% | 31.57% | 35.87% | 41.04% | 57.33% | -9.51% |
Correlation
The correlation between DJCB and MLPR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.31 |
The correlation between DJCB and MLPR shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJCB vs. MLPR — Ранг доходности на риск
DJCB
MLPR
Сравнение DJCB c MLPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B (DJCB) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJCB | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.59 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.93 | — |
Просадки
Сравнение просадок DJCB и MLPR
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJCB | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -48.98% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -7.07% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -8.94% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DJCB и MLPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJCB | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 20.64% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 29.52% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 33.75% | — |
Сравнение комиссий DJCB и MLPR
DJCB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MLPR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJCB и MLPR
DJCB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJCB ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.00% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
Часто задаваемые вопросы
DJCB and MLPR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DJCB is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DJCB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for MLPR.
MLPR has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 0.00% for DJCB.
DJCB is categorized as Commodities, while MLPR is Leveraged Equities. DJCB tracks Bloomberg Commodity Index, while MLPR tracks Alerian MLP Index (150%). Their fees differ too: 0.50% for DJCB and 0.95% for MLPR.
Подберите оптимальное распределение для DJCB и MLPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор