PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJCB с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJCB с FAAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B (DJCB) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).

DJCB и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJCB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DJCB и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B (DJCB) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJCB и FAAR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DJCB
ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B		0.00%0.00%3.39%-8.96%16.39%28.75%-3.90%2.27%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		24.50%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.09%

Доходность по периодам

DJCB

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с DJCB:
DJCB с CMDYDJCB с FSTADJCB с dbaDJCB с USCIDJCB с DBADJCB с AMNDDJCB с HDLB
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с ETH-USDFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI

Сравнение комиссий DJCB и FAAR

DJCB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
DJCB
ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B

Доходность на риск

DJCB vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJCB
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJCB c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B (DJCB) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DJCB vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJCBFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.00

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.45

—

Корреляция

Корреляция между DJCB и FAAR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJCB и FAAR

DJCB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%.

TTM202520242023202220212020201920182017
DJCB
ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.24%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Просадки

Сравнение просадок DJCB и FAAR

Загрузка...

Показатели просадок

DJCBFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-18.03%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.86%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.97%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.93%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DJCB и FAAR

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJCBFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.66%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.32%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.00%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

11.54%

—