Сравнение DJCB с COM
DJCB (ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B) and COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) are both Commodities funds - DJCB tracks the Bloomberg Commodity Index while COM tracks the Auspice Broad Commodity ER Index. Both are passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DJCB charges 0.50%/yr vs 0.70%/yr for COM.
Доходность
Сравнение доходности DJCB и COM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DJCB
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 14.96%
- 6 месяцев
- 14.36%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJCB и COM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJCB ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B | 0.00% | 0.00% | 3.39% | -8.96% | 16.39% | 28.75% | -3.90% | 2.27% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 14.96% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 9.17% | 28.00% | 6.63% | 0.85% |
Correlation
The correlation between DJCB and COM is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2019 г. | 0.50 |
The correlation between DJCB and COM shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJCB vs. COM — Ранг доходности на риск
DJCB
COM
Сравнение DJCB c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B (DJCB) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJCB | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.16 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.72 | — |
Просадки
Сравнение просадок DJCB и COM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJCB | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -15.95% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -4.55% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.28% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DJCB и COM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJCB | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.41% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 9.60% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 9.77% | — |
Сравнение комиссий DJCB и COM
DJCB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии COM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJCB и COM
DJCB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.46% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
DJCB ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DJCB and COM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DJCB is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DJCB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for COM.
COM has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.00% for DJCB.
DJCB tracks Bloomberg Commodity Index, while COM tracks Auspice Broad Commodity ER Index. They also come from different issuers: UBS and Direxion. Their fees differ too: 0.50% for DJCB and 0.70% for COM.
Подберите оптимальное распределение для DJCB и COM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор