Сравнение DJCB с CMDT
DJCB (ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both Commodities funds - DJCB tracks the Bloomberg Commodity Index while CMDT tracks the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. DJCB charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности DJCB и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DJCB
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 22.69%
- 6 месяцев
- 22.11%
- 1 год
- 34.25%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DJCB и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DJCB ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B | 0.00% | 0.00% | 3.39% | -1.09% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 22.69% | 12.78% | 6.93% | 5.50% |
Correlation
The correlation between DJCB and CMDT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DJCB vs. CMDT — Ранг доходности на риск
DJCB
CMDT
Сравнение DJCB c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B (DJCB) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DJCB | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.29 | — |
Просадки
Сравнение просадок DJCB и CMDT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DJCB | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -9.69% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.86% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.69% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DJCB и CMDT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DJCB | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.40% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 12.22% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 12.22% | — |
Сравнение комиссий DJCB и CMDT
DJCB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DJCB и CMDT
DJCB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.47% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
DJCB ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DJCB and CMDT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DJCB is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DJCB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
CMDT has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.00% for DJCB.
DJCB tracks Bloomberg Commodity Index, while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: UBS and PIMCO. Their fees differ too: 0.50% for DJCB and 0.65% for CMDT.
Подберите оптимальное распределение для DJCB и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор